Próbuję rozwiązać następujące pytanie: Gracz A wygrał 17 z 25 gier, podczas gdy gracz B wygrał 8 z 20 - czy istnieje znacząca różnica między obydwoma współczynnikami? Co przychodzi na myśl w R, to: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions...
W słynnym artykule z 1938 r. („ Rozkład dużych próbek dla wskaźnika prawdopodobieństwa do testowania hipotez złożonych ”, Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks wyprowadził asymptotyczny rozkład (iloraz ) dla hipotez zagnieżdżonych, przy założeniu, że większa hipoteza jest...
Raz po raz odrzucałem lub nie odrzucałem hipotezy zerowej. W przypadku braku odrzucenia sprawy dochodzisz do wniosku, że nie ma wystarczających dowodów na odrzucenie, i „kontynuujesz” (tj. Albo gromadzisz więcej danych, kończę eksperyment itp.) Ale kiedy „odrzucasz” hipotezę zerową, dostarczając...
To pytanie zostało już zadane tu i tutaj, ale nie sądzę, że odpowiedzi odnoszą się bezpośrednio do pytania. Czy słabe badania zwiększają prawdopodobieństwo wyników fałszywie dodatnich? Niektóre artykuły prasowe potwierdzają to twierdzenie. Na przykład : Niska moc statystyczna to zła wiadomość....
Czytam następujący artykuł: Perneger (1998) Co jest nie tak z korektami Bonferroniego . Autor podsumował stwierdzeniem, że dostosowanie Bonferroniego ma w najlepszym wypadku ograniczone zastosowania w badaniach biomedycznych i nie powinno się go stosować przy ocenie dowodów dotyczących konkretnej...
Często mówi się, że testy permutacji nie mają żadnych założeń, jednak z pewnością nie jest to prawdą. Na przykład, jeśli moje próbki są w jakiś sposób skorelowane, mogę sobie wyobrazić, że permutacja ich etykiet nie byłaby właściwa. Myślę tylko, że znalazłem o tym problemie to zdanie z wikipedii:...
Biorąc pod uwagę listę wartości p wygenerowanych z niezależnych testów, posortowanych w porządku rosnącym, można zastosować procedurę Benjamini-Hochberga do wielokrotnej korekty testu . Dla każdej wartości p procedura Benjamini-Hochberg umożliwia obliczenie współczynnika fałszywego wykrywania (FDR)...
Do tej pory używałem statystyki Shapiro-Wilka do testowania założeń normalności w małych próbkach. Czy możesz polecić inną
Mam wrażenie, że można było o to zapytać gdzie indziej, ale nie tak naprawdę z rodzajem podstawowego opisu, którego potrzebuję. Wiem, że nieparametryczny polega na medianie zamiast na średniej do porównywania ... czegoś. Wierzę również, że opiera się na „stopniach swobody” (?) Zamiast standardowego...
Przeprowadzam niezależnych testów statystycznych z tą samą hipotezą zerową i chciałbym połączyć wyniki w jedną wartość . Wydaje się, że istnieją dwie „akceptowane” metody: metoda Fishera i metoda Stouffera .NNNppp Moje pytanie dotyczy metody Stouffera. Dla każdego osobnego testu otrzymuję wynik Z-...
Jest to nieco związane z innym pytaniem, które zadałem. Pytanie, które mam, podczas testowania hipotez, gdy alternatywną hipotezą jest zakres, hipoteza zerowa jest nadal wartością punktową. Na przykład podczas testowania, czy współczynnik korelacji jest większy niż 0,5, hipoteza zerowa to...
Jestem inżynierem oprogramowania, który chce zbudować narzędzie do testowania A / B. Nie mam solidnych statystyk, ale przez ostatnie kilka dni sporo czytałem. Postępuję zgodnie z opisaną tutaj metodologią i streszczę odpowiednie punkty poniżej. Narzędzie pozwoli projektantom i ekspertom domeny...
Andrew Gelman napisał obszerny artykuł o tym, dlaczego testowanie Bayesian AB nie wymaga korekty wielu hipotez: Dlaczego (zwykle) nie musimy się martwić o wiele porównań , 2012. Nie do końca rozumiem: dlaczego metody bayesowskie nie wymagają wielu poprawek testowych? A ~ Distribution1 + Common...
Rozumiem, że test Walda dla współczynników regresji oparta jest na następujących nieruchomości, które posiada asymptotycznie (np Wasserman (2006): Wszystko statystyk , stron 153, 214-215): gdzieβoznacza oszacowany współczynnik regresji,^se(β)oznacza błąd standardowy współczynnik regresji iβ0jest...
Jak zwykle porównywane są (liniowe) modele efektów mieszanych? Wiem, że można zastosować testy współczynnika prawdopodobieństwa, ale to nie działa, jeśli jeden model nie jest „podzbiorem” drugiego, prawda? Czy oszacowanie modeli df jest zawsze proste? Szacowana liczba stałych efektów + liczba...
Przeczytałem lemat Neymana-Pearsona z książki Wprowadzenie do teorii statystyki Mooda, Graybilla i Boesa. Ale nie zrozumiałem lematu. Czy ktoś może mi wyjaśnić lemat prostymi słowami? Co to oznacza? Lemat Neymana-Pearsona: Niech będzie losową próbką z , gdzie θ jest jedną z dwóch znanych...
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Nauczyłem się, że mała wielkość próbki może prowadzić do niewystarczającej mocy i błędu typu 2. Mam jednak wrażenie, że małe próbki mogą być generalnie niewiarygodne i mogą przez przypadek doprowadzić do dowolnego wyniku. Czy to
Zastanawiałem się, czy ktokolwiek mógłby przedstawić zwięzłe podsumowanie definicji i zastosowania wartości p, poziomu istotności i błędu typu I. Rozumiem, że wartości p są definiowane jako „prawdopodobieństwo uzyskania statystyki testowej co najmniej tak ekstremalnej jak ta, którą faktycznie...
SPSS używa testu Levene'a do oceny jednorodności wariancji w niezależnej grupie testów t. Dlaczego test Levene'a jest lepszy od prostego współczynnika F stosunku wariancji dwóch