Odniosłem się do tego wykładu wideo w celu obliczenia przedziału ufności . Mam jednak pewne zamieszanie. Ten facet jest za pomocą -statistics do obliczeń. Myślę jednak, że powinna to być statystyka typu . Nie podano nam prawdziwego odchylenia standardowego populacji. Używamy przykładowego...
Procedura t-testu SPSS zgłasza 2 analizy przy porównywaniu 2 niezależnych średnich, jedną analizę przy założeniu równych wariancji i jedną przy założeniu równych wariancji. Stopnie swobody (df) przy założeniu równych wariancji są zawsze wartościami całkowitymi (i równymi n-2). Df, gdy nie zakłada...
Piszę o zastosowaniu „wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa” dla odbiorców, którzy byliby bardziej skłonni zrozumieć „rozkład wielu zmiennych”, dlatego rozważam użycie późniejszego. Jednak nie chcę przy tym tracić sensu. Wikipedia zdaje się wskazywać, że są to synonimy. Czy oni są? Jeśli nie,...
Tak więc w (nienadzorowanym) modelowaniu tekstu Latent Dirichlet Allocation (LDA) to bayesowska wersja probabilistycznej latentnej analizy semantycznej (PLSA). Zasadniczo LDA = PLSA + Dirichlet przed jego parametrami. Rozumiem, że LDA jest teraz algorytmem referencyjnym i jest zaimplementowany w...
Łatwo jest stworzyć zmienną losową z rozkładem Dirichleta przy użyciu zmiennych Gamma o tym samym parametrze skali. Gdyby: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Następnie: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)...
Wiem, że Gosset wymyślił dystrybucję t , ale jaka jest etymologia „t”? Skąd „t” kończy się w t -test i t
Studiuję o rozkładzie t-Studenta i zacząłem się zastanawiać, jak można wyprowadzić funkcję gęstości rozkładów t (z wikipedii, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): fa( t ) = Γ ( v + 12))v π--√Γ ( w2))( 1 + t2)v)- v + 12)f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Załóżmy, że mam funkcję generującą moment połączony dla wspólnego rozkładu z CDF . Czy jest koniecznym i wystarczającym warunkiem niezależności i ? Sprawdziłem kilka podręczników, w których wspomniałem tylko o
Niech będzie łącznym rozkładem dwóch zmiennych kategorialnych , z . Powiedzmy, że próbek pobrano z tego rozkładu, ale podano nam tylko liczby krańcowe, mianowicie dla
Uwaga: to pytanie jest repost, ponieważ moje poprzednie pytanie musiało zostać usunięte ze względów prawnych. Porównując PROC MIXED z SAS z funkcją lmez nlmepakietu w R, natknąłem się na pewne dość mylące różnice. Mówiąc dokładniej, stopnie swobody w różnych testach różnią się między PROC MIXEDi...
W artykule na Wikipedii o wygładzaniu Laplace'a (lub wygładzaniu addytywnym) mówi się, że z bayesowskiego punktu widzenia odpowiada to oczekiwanej wartości rozkładu tylnego przy użyciu symetrycznego rozkładu Dirichleta z parametrem jako wcześniejszym.αα\alpha Zastanawiam się, jak to w...
Mam pytanie dotyczące tylnej dystrybucji Dirichleta. Biorąc pod uwagę wielomianu funkcję wiarogodności Wiadomo, że tylny jest , gdzie jest kilka razy widzieliśmy spostrzeżenie.N I i T hD i r ( αja+ Nja)Dir(αi+Ni)Dir({\alpha_i + N_i})N.jaNiN_ijat godzithi^{th} Co się stanie, jeśli zaczniemy...
To pytanie jest inspirowane odpowiedzią Martijna tutaj . Załóżmy, że dopasowujemy GLM do rodziny jednoparametrowej, takiej jak model dwumianowy lub Poissona, i że jest to procedura pełnego prawdopodobieństwa (w przeciwieństwie do quasipoissonu). Zatem wariancja jest funkcją średniej. Z...
Niech będzie dowolnym rozkładem ze zdefiniowaną średnią, i odchyleniem standardowym, . Twierdzenie o limicie centralnym mówi, że zbiega się w rozkładzie do standardowego rozkładu normalnego. Jeśli zastąpimy przez przykładowe odchylenie standardowe , to czy istnieje twierdzenie, że zbiega się...
Jeden z problemów w moim podręczniku jest następujący. Dwuwymiarowy stochastyczny wektor ciągły ma następującą funkcję gęstości: fX,Y(x,y)={15xy20if 0 < x < 1 and 0 < y < xotherwisefX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)= \begin{cases} 15xy^2 &...
Postaram się opisać problem tak ogólnie, jak to możliwe. Modeluję obserwacje jako rozkład kategoryczny z parametrem wektor prawdopodobieństwa theta. Następnie zakładam, że wektor parametrów theta podąża za rozkładem Dirichleta z parametrami α1,α2,…,αkα1,α2,…,αk\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k...
Tytuł podsumowuje moje pytanie, ale dla jasności rozważ następujący prosty przykład. Niech Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., n . Zdefiniuj: Sn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}...
W notatkach z mojego wykładu jest napisane: rozkład t wygląda normalnie, choć z nieco cięższymi ogonami. Rozumiem, dlaczego wyglądałoby to normalnie (z powodu twierdzenia o granicy centralnej). Ale trudno mi zrozumieć, jak matematycznie udowodnić, że ma on cięższe ogony niż rozkład normalny i...
Jaka jest mediana niecentralnego rozkładu t z parametrem niecentralności ? To może być beznadziejne pytanie, ponieważ CDF wydaje się być wyrażony jako nieskończona suma i nie mogę znaleźć żadnych informacji o odwrotnej funkcji CDF.δ≠ 0δ≠0\delta \ne
W dokumentach AlphaGo Zero i AlphaZero DeepMind opisują dodawanie szumu Dirichleta do wcześniejszych prawdopodobieństw działań z węzła głównego (stanu płyty) w wyszukiwaniu drzewa Monte Carlo: Dodatkową eksplorację osiąga się, dodając szum Dirichleta do wcześniejszych prawdopodobieństw w węźle...