Pytania oznaczone «conditional-probability»

10
Udowodnij / odrzuć

Udowodnij / odrzuć E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Biorąc filtrowanego przestrzeń prawdopodobieństwa...

10
Czy model P (Y | X) można wytrenować za pomocą stochastycznego spadku gradientu z nie-iidowych próbek P (X) i iidowych próbek P (Y | X)?

Podczas uczenia sparametryzowanego modelu (np. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa) za pomocą stochastycznego spadku gradientowego na niektórych zbiorach danych, powszechnie przyjmuje się, że próbki szkoleniowe są pobierane z rozkładu danych szkoleniowych. Jeśli więc celem jest modelowanie...

9
Jak porównać obserwowane i oczekiwane zdarzenia?

Załóżmy, że mam jedną próbkę częstotliwości 4 możliwych zdarzeń: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 i mam spodziewane prawdopodobieństwo wystąpienia moich zdarzeń: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Dzięki sumie obserwowanych częstotliwości moich czterech zdarzeń (18) mogę obliczyć oczekiwane...