Chciałbym przeprowadzić prognozę opartą na modelu szeregowym ARIMA z szeregiem czasowym z wieloma zmiennymi egzogenicznymi. Ponieważ nie jestem tak zręczny, jeśli chodzi o brak statystyk, ani RI nie chcę, aby utrzymanie było tak proste, jak to możliwe (wystarczająca jest prognoza trendów na 3...
Przeprowadziłem liniową regresję akceptacji na studia w porównaniu z wynikami SAT i pochodzeniem rodzinnym / etnicznym. Dane są fikcyjne. Jest to kontynuacja wcześniejszego pytania, na które już udzielono odpowiedzi. Pytanie skupia się na zbieraniu i interpretacji ilorazów szans, gdy pomija się...
Jestem bardzo zdezorientowany, jak waga działa w glm z rodziną = „dwumianowy”. W moim rozumieniu prawdopodobieństwo glm z rodziną = „dwumianowy” jest określone w następujący sposób:
Jestem trochę zdezorientowany: w jaki sposób wyniki wyszkolonego Modelu za pomocą karetki mogą różnić się od modelu w oryginalnym opakowaniu? Czytałem, czy wstępne przetwarzanie jest potrzebne przed prognozowaniem przy użyciu FinalModel z RandomForest z pakietem Caret? ale nie używam tutaj żadnego...
Błąd standardowy to szacowane odchylenie standardowe estymatora dla parametru .σ^(θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Dlaczego szacowane odchylenie standardowe reszt określa się jako „resztkowy błąd standardowy” (np. Na wyjściu funkcji R summary.lm), a nie „resztowe odchylenie...
Utworzyłem regresję logistyczną przy użyciu następującego kodu: full.model.f = lm(Ft_45 ~ ., LOG_D) base.model.f = lm(Ft_45 ~ IP_util_E2pl_m02_flg) step(base.model.f, scope=list(upper=full.model.f, lower=~1), direction="forward", trace=FALSE) Następnie wykorzystałem dane wyjściowe do stworzenia...
Kontekst : Chcę, aby narysować linię na wykresie rozrzutu, że nie pojawia się parametryczne, dlatego używam geom_smooth()w ggplotw R. Automatycznie zwraca geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change...
W niektórych przypadkach wcześniejszy Jeffreys dla pełnego modelu wielowymiarowego jest ogólnie uważany za nieodpowiedni, tak jest na przykład w przypadku: (gdzie , przy nieznanych i ), gdzie preferowany jest następujący przeor (do pełnego Jeffreys ): gdzie to wcześniejszy Jeffreys uzyskany...
Struktura tego pytania jest następująca: najpierw przedstawiam koncepcję uczenia się w zespole , następnie dostarczam listę zadań rozpoznawania wzorców , następnie podaję przykłady algorytmów uczenia się w zespole, a na koniec przedstawiam moje pytanie. Ci, którzy nie potrzebują wszystkich...
Właśnie uruchomiłem ujemny dwumianowy GLM i to jest wynik: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std. Error z value...
Mam zestaw danych, w którym zmienna, której chciałbym użyć jako efektu losowego, ma tylko jedną obserwację dla niektórych poziomów. Opierając się na odpowiedziach na poprzednie pytania, stwierdziłem, że w zasadzie może być w porządku. Czy mogę dopasować model mieszany do obiektów, które mają tylko...
Załóżmy, że definiujesz: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) gdzie jest odwrotnością CDF standardowego rozkładu normalnego .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Moje pytanie brzmi: czy istnieje prosty rozkład, za którym podąża , czy może przybliżać ? YYYYYYPytam,...
Jestem naprawdę zdezorientowany co do różnicy znaczenia w kontekście regresji liniowej następujących terminów: Statystyka F. R do kwadratu Błąd resztkowy standardowy Znalazłem tę stronę internetową, która dała mi świetny wgląd w różne terminy związane z regresją liniową, jednak wspomniane wyżej...
Dlaczego regresja liniowa i model uogólniony mają niespójne założenia? W regresji liniowej zakładamy, że reszta pochodzi z gaussowskiego W innych regresjach (regresja logistyczna, regresja trucizny) zakładamy, że odpowiedź pochodzi z pewnego rozkładu (dwumianowy, pozycyjny itp.). Dlaczego...
Rozumiem, że oznacza to, że model źle prognozuje poszczególne punkty danych, ale ustanowił silny trend (np. Y rośnie, gdy x
Staram się uzyskać intuicyjne zrozumienie i wyczuć różnicę i praktyczną różnicę między terminem spójnym a asymptotycznie bezstronnym. Znam ich matematyczne / statystyczne definicje, ale szukam czegoś intuicyjnego. Dla mnie, patrząc na ich indywidualne definicje, prawie wydają się być tym samym....
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z...
Wiemy zatem, że wyszukiwanie losowe działa lepiej niż wyszukiwanie siatki, ale nowszym podejściem jest optymalizacja Bayesa (przy użyciu procesów gaussowskich). Sprawdziłem porównanie między nimi i nic nie znalazłem. Wiem, że w cs231n Stanforda wspominają tylko o losowym wyszukiwaniu, ale możliwe...
Niektóre testy statystyczne są solidne, a niektóre nie. Co dokładnie oznacza solidność? Zaskakujące, że nie mogłem znaleźć takiego pytania na tej stronie. Co więcej, czasami solidność i moc testu są omawiane razem. I intuicyjnie nie mogłem rozróżnić tych dwóch pojęć. Co to jest potężny test? Czym...
Powiedzmy, że mamy wejściowe (predyktor) i wyjściowe (odpowiedź) punkty danych A, B, C, D, E i chcemy dopasować linię przez te punkty. Jest to prosty problem do zilustrowania pytania, ale można go również rozszerzyć na większe wymiary. Opis problemu Bieżące najlepsze dopasowanie lub hipoteza...