Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 6 lat temu . Obecnie próbuję samodzielnie wdrożyć niektóre...
Zaczynam od podróży doktorskiej, a ostatecznym celem, jaki sobie wyznaczyłem, jest opracowanie ANN, które monitorowałyby środowisko, w którym pracują, i dynamicznie dostosowywały swoją architekturę do problemu. Oczywistą konsekwencją jest czasowość danych: jeśli zbiór danych nie jest ciągły i nie...
Mam pytanie dotyczące wyboru modelu i wydajności modelu w regresji logistycznej. Mam trzy modele oparte na trzech różnych hipotezach. Pierwsze dwa modele (nazwijmy je z i x) mają tylko jedną zmienną objaśniającą w każdym modelu, a trzeci (nazwijmy to w) jest bardziej skomplikowany. Używam AIC do...
Nie wiem, czy jest to całkowicie nie na temat, ale pomyślałem, że przydatne mogą być opinie i zbiorcza odpowiedź na temat tego, dlaczego zmienność jest ważnym tematem w ekonometrii finansowej. Myślę, że zaczęło się od teorii portfela i potrzeby zrozumienia właściwości leżącej u podstaw drugiej...
Ponieważ nie możemy dopasować modelu ARIMA w przypadku naruszenia założenia stałej wariancji, jaki model można zastosować do dopasowania szeregów czasowych
„O problemie Behrensa – Fishera: przegląd” Seock-Ho Kim i Allena S. Cohena Journal of Educational and Behavioral Statistics , tom 23, nr 4, Winter, 1998, strony 356–377 Patrzę na to i mówi: Fisher (1935, 1939) wybrał statystykę [gdzie jest zwykłą -statystyczną próbką dla ] gdzie jest...
Załóżmy, że mam jedną próbkę częstotliwości 4 możliwych zdarzeń: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 i mam spodziewane prawdopodobieństwo wystąpienia moich zdarzeń: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Dzięki sumie obserwowanych częstotliwości moich czterech zdarzeń (18) mogę obliczyć oczekiwane...
Krótkie pytanie: dlaczego to prawda? Długie pytanie: Po prostu staram się dowiedzieć, co uzasadnia to pierwsze równanie. Autor książki, którą czytam (w kontekście , jeśli chcesz, ale niekoniecznie), twierdzi, co następuje: Z powodu założenia bliskiego gaussowskości możemy napisać:...
Mam trójwymiarową tabelę o rozmiarze . Każda komórka tabeli jest testem hipotez. Krojenie tabeli w trzecim wymiarze daje zestawów testów hipotez, które są niezależne między zbiorami, ale zależą od nich. Początkowo myślałem, że mogę po prostu kontrolować współczynnik fałszywych odkryć za pomocą...
Jaki jest związek między pierwszymi głównymi komponentami i średnią korelacją w macierzy korelacji? Na przykład w aplikacji empirycznej obserwuję, że średnia korelacja jest prawie taka sama jak stosunek wariancji pierwszego głównego składnika (pierwszej wartości własnej) do całkowitej wariancji...
Dokumentacja mówi, że R gbm z rozkładem = "adaboost" może być użyty do problemu klasyfikacji 0-1. Rozważ następujący fragment kodu: gbm_algorithm <- gbm(y ~ ., data = train_dataset, distribution = "adaboost", n.trees = 5000) gbm_predicted <- predict(gbm_algorithm, test_dataset, n.trees =...
Używam PROC GLM w SAS, aby dopasować równanie regresji o następującej formie Y=b0+b1X1+b2)X2)+b3)X3)+b4tY=b0+b1X1+b2)X2)+b3)X3)+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Wykres QQ powstałych czerwonych reszt wskazuje na odchylenie od normalności. Jakakolwiek transformacja nie jest przydatna...
Podczas używania libsvmparametr jest parametrem funkcji jądra. Jego domyślna wartość toγγ\gammaγ=1number of features.γ=1number of features.\gamma = \frac{1}{\text{number of features.}} Czy istnieją jakieś teoretyczne wskazówki dotyczące konfigurowania tego parametru oprócz istniejących metod, np....
Losowe przydzielanie jest cenne, ponieważ zapewnia niezależność leczenia od potencjalnych wyników. W ten sposób prowadzi do obiektywnych oszacowań średniego efektu leczenia. Ale inne schematy przydziału mogą również systematycznie zapewniać niezależność leczenia od potencjalnych wyników. Dlaczego...
Przy ciągłych danych regresja liniowa zakłada, że termin błędu jest rozproszony N (0, )Y=β1+β2)X2)+ uY=β1+β2X2+uY=\beta_1+\beta_2X_2+uσ2)σ2\sigma^2 1) Czy zakładamy, że Var (Y | x) jest również ~ N (0, )?σ2)σ2\sigma^2 2) Czym jest ten rozkład błędów w regresji logistycznej? Gdy dane mają postać...
Okej, więc próbuję zrozumieć regresję liniową. Mam zestaw danych i wszystko wygląda całkiem dobrze, ale jestem zdezorientowany. Oto moje podsumowanie modelu liniowego: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.2068621 0.0247002 8.375 4.13e-09 *** temp 0.0031074...
Chcę porównać do częstości występowania między dwiema grupami (jedną bez choroby i drugą z). Planowałem obliczyć współczynnik częstości występowania (IRR), tj. Wskaźnik częstości występowania grupy B / wskaźnik częstości występowania grupy A, a następnie sprawdzić, czy wskaźnik ten wynosi 1, i na...
Chcę wybrać modele za pomocą regsubsets(). Mam ramkę danych o nazwie olympiadaten (dane przesłane: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Najpierw dołączam tę ramkę danych, a następnie zaczynam analizować, mój kod to: attach(olympiadaten) library(leaps) a<-regsubsets(Gesamt ~...
Biorąc pod uwagę rygorystyczne podstawy analizy i współczesną teorię prawdopodobieństwa, uważam, że statystyki bayesowskie są proste i łatwe do zrozumienia, a statystyki częstokrzyskie są niezwykle mylące i nieintuicyjne. Wydaje się, że częstokroć naprawdę robią statystyki bayesowskie, z wyjątkiem...
Jestem całkowicie nowy w statystykach i zakresie przedziałów ufności. Może to być bardzo trywialne lub nawet głupie. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł pomóc mi zrozumieć lub wskazać mi literaturę / tekst / blog, który wyjaśnia to lepiej. Widzę na różnych serwisach informacyjnych, takich jak CNN,...