Niech będzie prawdopodobieństwem simpleks wymiaru , tzn. jest taki, że i .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 Jakie dystrybucje, które są często (lub dobrze znane lub zdefiniowane w przeszłości) nad ?ΔK.ΔK.\Delta_{K} Oczywiście istnieją...
Niech , tj. zgodnie z rozkładem wymiarowym Wishart ze średnią i stopniami swobody . Chciałbym wyrażenie dla gdziejest wyznacznikiem.Λ ∼ W.re( ν, Ψ )Λ∼W.re(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( log| Λ | )mi(log|Λ|)E(\log |\Lambda|)| Λ...
Mam dwie zmienne losowe, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 , gdzieU(0,1)U(0,1)U(0,1) jest jednolity rozkład 0-1. Następnie dają proces, powiedzmy: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x),...
Wiele dystrybucji ma „mity o pochodzeniu” lub przykłady procesów fizycznych, które dobrze opisują: Dane normalnie rozproszone można uzyskać z sumy nieskorelowanych błędów za pomocą centralnego twierdzenia o granicy Możesz uzyskać dane dystrybuowane dwumianowo z niezależnych rzutów monet lub...
Jakie było pierwsze wyprowadzenie rozkładu normalnego, czy możesz odtworzyć to wyprowadzenie, a także wyjaśnić je w kontekście historycznym ? Chodzi mi o to, że gdyby ludzkość zapomniała o normalnym rozkładzie, jaki jest najbardziej prawdopodobny sposób, aby go odkryć na nowo i jakie byłoby...
Czy są jakieś informacje o rozkładzie, którego nnn ty skumulowany parametr podaje 1n1n\frac 1 n ? Funkcja generująca kumulanty ma postać κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Natknąłem się na to jako ograniczający rozkład niektórych zmiennych...
Próbuję nauczyć się statystyki, ponieważ uważam, że jest tak powszechna, że zabrania mi uczenia się niektórych rzeczy, jeśli nie rozumiem jej poprawnie. Mam problem ze zrozumieniem tego pojęcia rozkładu próbkowania średnich próbek. Nie rozumiem, w jaki sposób niektóre książki i strony to...
Bardzo mało wiem na temat prawdopodobieństwa i statystyki i chcę się uczyć. Widzę słowo „dystrybucja” używane wszędzie w różnych kontekstach. Na przykład dyskretna zmienna losowa ma „rozkład prawdopodobieństwa”. Wiem co to jest. Ciągła zmienna losowa ma funkcję gęstości prawdopodobieństwa, a zatem...
Mam dwa zestawy danych (dane źródłowe i docelowe), które mają różny rozkład. Korzystam z MMD - czyli nieparametrycznego rozkładu odległości - aby obliczyć rozkład krańcowy między danymi źródłowym i docelowym. dane źródłowe, Xs dane docelowe, Xt adaptacja Matryca A * Dane prognozowane, Zs = A '*...
Niektórzy Bayesianie atakują wnioskowanie częstych stwierdzając, że „nie ma unikalnego rozkładu próbkowania”, ponieważ zależy to od intencji badacza (Kruschke, Aguinis i Joo, 2012, s. 733). Powiedzmy na przykład, że badacz rozpoczyna zbieranie danych, ale jego finansowanie zostało niespodziewanie...
Przeprowadzam wywiady z ludźmi na temat stanowiska programisty / badacza algorytmów w kontekście statystyki / uczenia maszynowego / eksploracji danych. Szukam pytań, które należy zadać, aby określić, w szczególności znajomość, zrozumienie i płynność kandydata z podstawową teorią, np. Podstawowe...
Chcę użyć przy dystrybucji do modelowania zwrotów aktywów o krótkich interwałach w modelu bayesowskim. Chciałbym oszacować oba stopnie swobody (wraz z innymi parametrami w moim modelu) dla rozkładu. Wiem, że zwroty z aktywów są dość nietypowe, ale nie wiem zbyt wiele poza tym. Jaka jest...
Oczekiwana wartość rozkładu jest średnią, to znaczy średnią ważoną E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Najbardziej prawdopodobną wartością jest tryb, czyli najbardziej prawdopodobna wartość. Czy jednak spodziewamy się,...
Mam pewne dane (158 przypadków), które pochodzą z odpowiedzi w skali Likerta na 21 pozycji kwestionariusza. Naprawdę chcę / muszę przeprowadzić analizę regresji, aby zobaczyć, które pozycje w kwestionariuszu przewidują odpowiedź na ogólny element (zadowolenie). Odpowiedzi nie są normalnie...
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Czy istnieje rozkład dla dwóch zmiennych losowych iid których łączny rozkład X - Y jest równomierny w stosunku do podparcia
Mam kilka trójkątnych siatek 3D. Statystyki dla obszarów trójkąta to: Min. 0,000 Maks. 2341.141 Średni 56,317 Std dev 98,720 Czy to oznacza coś szczególnie przydatnego w odchyleniu standardowym, czy sugeruje, że istnieją błędy w jego obliczaniu, gdy liczby działają tak jak powyżej? Obszary z...
Często zadaję sobie takie pytania, jak: „Wiem, że ta zmienna leży w a większość masy leży w a następnie stale spada w kierunku 1. Jakiego rozkładu mogę użyć do jej modelowania? „( 0 , 1 ) ( 0 , .20 )xxx( 0 , 1 )(0,1)(0,1)( 0 , .20 )(0,.20)(0,.20) W praktyce często używam tych samych kilku...
Dla normalnie rozłożonych danych odchylenie standardowe i mediana odchylenia bezwzględnego MAD są powiązane przez:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, gdzie jest funkcją skumulowanego...
Muszę „nauczyć się” rozkładu dwuwymiarowego gaussa z kilkoma próbkami, ale dobrą hipotezą na temat wcześniejszego rozkładu, dlatego chciałbym zastosować podejście bayesowskie. Zdefiniowałem mój wcześniejszy: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...