Używam LASSO, który ma pewne predyktory zmiennych jakościowych i niektóre ciągłe. Mam pytanie dotyczące zmiennych kategorialnych. Pierwszym krokiem, jaki rozumiem, jest rozbicie każdego z nich na atrapy, ujednolicenie ich pod kątem uczciwej kary, a następnie regres. Pojawia się kilka opcji...
Nie jestem pewien, czy normalizacja jest tu właściwym słowem, ale postaram się zilustrować, o co próbuję zapytać. Zastosowany tutaj estymator to najmniej kwadratów. Załóżmy, że masz y=β0+β1x1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , możesz wyśrodkować go wokół średniej o...
Mam pewne dane, które są ograniczone od 0 do 1. Użyłem betaregpakietu w R, aby dopasować model regresji z ograniczonymi danymi jako zmienną zależną. Moje pytanie brzmi: jak interpretować współczynniki z
Załóżmy, że pasujesz do regresji liniowej / logistycznej , w celu obiektywnego oszacowania . Jesteś bardzo pewny, że zarówno jak i są bardzo pozytywne w stosunku do hałasu w swoich oszacowaniach.g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot...
Po szukaniu wyjaśnienia na temat współczynników modeli liniowych tutaj mam pytanie uzupełniające dotyczące braku oznakowania (wysoka wartość p) dla współczynników poziomów czynników. Przykład: jeśli mój model liniowy zawiera współczynnik z 10 poziomami, a tylko 3 z tych poziomów mają powiązane z...
Załóżmy, że chcę cofnąć względem znormalizowanego , ale chciałbym rzadkie rozwiązanie. Dlaczego po regresji niedozwolone jest odrzucanie współczynników o najmniejszej wielkości?YYYXXX Dla przypomnienia, słyszałem i często używam metod LARS i LASSO. Jestem tylko ciekawy, dlaczego powyższe podejście...
Mam problem z klasyfikacją binarną z kilku funkcji. Czy współczynniki (uregulowanej) regresji logistycznej mają znaczenie do interpretacji? Pomyślałem, że mogą wskazać wielkość wpływu, biorąc pod uwagę, że cechy są wcześniej znormalizowane. Jednak w moim problemie wydaje się, że współczynniki...
Kiedy wykonujesz regresję grzbietu, jak interpretujesz współczynniki, które kończą się powyżej odpowiadających im współczynników pod co najmniej kwadratami (dla niektórych wartości )? Czy regresja kalenicy nie ma monotonicznie zmniejszać współczynników?λλ\lambda W powiązanej uwadze, w jaki sposób...
W Thinking, Fast and Slow , Daniel Kahneman stawia następujące pytanie hipotetyczne: (Str. 186) Julie jest obecnie starszą uczelnią państwową. Płynnie czytała, gdy miała cztery lata. Jaka jest jej średnia ocen (GPA)? Jego intencją jest zilustrowanie tego, jak często nie uwzględniamy regresji...
Wydaje się, że jeśli mam model regresji, taki jak , mogę albo dopasować surowy wielomian i uzyskać niewiarygodne wyniki, albo dopasować ortogonalny wielomian i uzyskać współczynniki które nie mają bezpośredniej fizycznej interpretacji (np. nie mogę ich użyć do znalezienia lokalizacji ekstremy w...
Tak więc chcę dopasować model losowo-dwumianowy efektów losowych. Dla takiego modelu STATA może wytwarzać współczynniki wykładnicze. Zgodnie z plikiem pomocy takie współczynniki można interpretować jako współczynniki zapadalności. Niestety nie jestem rodzimym językiem angielskim i tak naprawdę nie...
Natknąłem się na te dwa terminy, które są używane zamiennie w wielu kontekstach. Zasadniczo moderator (M) jest czynnikiem wpływającym na zależność między X i Y. Analiza moderacji jest zwykle wykonywana przy użyciu modelu regresji. Na przykład płeć (M) może wpływać na związek między „badaniem...
Czytałem w Abdi (2003) , że Gdy zmienne niezależne są parami ortogonalne, wpływ każdej z nich na regresję ocenia się, obliczając nachylenie regresji między tą zmienną niezależną a zmienną zależną. W tym przypadku (tj. Ortogonalność IV) współczynniki regresji częściowej są równe współczynnikom...
Małe tło Pracuję nad interpretacją analizy regresji, ale bardzo się mylę co do znaczenia r, r do kwadratu i resztkowego odchylenia standardowego. Znam definicje: Charakteryzacje r mierzy siłę i kierunek liniowej zależności między dwiema zmiennymi na wykresie rozrzutu Kwadrat R jest...
Po zebraniu cennych informacji zwrotnych z poprzednich pytań i dyskusji, wpadłem na następujące pytanie: Załóżmy, że celem jest wykrycie różnic w efektach między dwiema grupami, na przykład mężczyznami i kobietami. Można to zrobić na dwa sposoby: uruchamiając dwie osobne regresje dla dwóch grup i...
Oceniam dwa (2) czynniki chłodnicze (gazy), które zostały użyte w tym samym systemie chłodniczym. Do oceny mam dane dotyczące nasyconej temperatury ssania ( ), temperatury skraplania ( ) i natężenia prądu ( ). Istnieją dwa (2) zestawy danych; 1. czynnik chłodniczy ( ) i 2. czynnik chłodniczy ( )....
Obecnie pracuję nad budowaniem modelu predykcyjnego dla wyniku binarnego na zbiorze danych z ~ 300 zmiennymi i 800 obserwacjami. Dużo przeczytałem na tej stronie o problemach związanych z regresją krokową i dlaczego jej nie używać. Czytałem o regresji LASSO i jej możliwościach wyboru funkcji i...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Czy można uzyskać dodatnią korelację między regresorem a odpowiedzią ( +0,43), a następnie uzyskać ujemny współczynnik w dopasowanym modelu regresji dla tego regresora? Nie mówię o zmianach w znaku regresora wśród niektórych modeli. Znak współczynnika zawsze pozostaje. Czy pozostałe zmienne...
Mam model regresji liniowej, w którym zmienna zależna jest rejestrowana, a zmienna niezależna jest liniowa. Współczynnik nachylenia dla kluczowej zmiennej niezależnej jest ujemny: . Nie jestem pewien, jak interpretować.- .0564-.0564-.0564 Czy używam wartości bezwzględnej, a następnie zmieniam ją...