Pytania oznaczone «maximum-likelihood»

11
Jakie jest maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa kowariancji dwuwymiarowych normalnych danych, gdy znana jest średnia i wariancja?

Załóżmy, że mamy losową próbkę z dwuwymiarowego rozkładu normalnego, który ma zera jako średnie i jedynki jako wariancje, więc jedynym nieznanym parametrem jest kowariancja. Co to jest MLE kowariancji? Wiem, że powinno to być coś takiego jak ale skąd to wiemy?1n∑nj = 1xjotyjot1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n}...

10
Dlaczego metody regresji metodą najmniejszych kwadratów i największej wiarygodności nie są równoważne, gdy błędy nie są zwykle rozkładane?

Tytuł mówi wszystko. Rozumiem, że najmniejsze kwadraty i maksymalne prawdopodobieństwo dadzą taki sam wynik dla współczynników regresji, jeśli błędy modelu są zwykle rozkładane. Ale co się stanie, jeśli błędy nie są zwykle dystrybuowane? Dlaczego te dwie metody nie są już...

10
Jak włączyć innowacyjną wartość odstającą przy obserwacji 48 w moim modelu ARIMA?

Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość...