Czytam przykład podany w książce Machine Learning for Hackers . Najpierw rozwinę ten przykład, a następnie omówię moje pytanie. Przykład : Pobiera zestaw danych na 10 lat z 25 cenami akcji. Uruchamia PCA w cenie 25 akcji. Porównuje główny składnik z indeksem Dow Jones. Obserwuje bardzo silne...
Jakie jest typowe podejście do modelowania binarnych szeregów czasowych? Czy istnieje papier lub podręcznik, w którym jest to traktowane? Myślę o procesie binarnym z silną autokorelacją. Coś w rodzaju znaku procesu AR (1) rozpoczynającego się od zera. Powiedz X0=0X0=0X_0 = 0 i...
Zadałem to pytanie na StackOverflow i polecono mi zadać je tutaj. Mam dwie serie czasowe danych akcelerometru 3D, które mają różne podstawy czasu (zegary uruchamiane w różnych momentach, z bardzo niewielkim pełzaniem w czasie próbkowania), a także zawierające wiele przerw o różnych rozmiarach (z...
Chciałbym dowiedzieć się o wartościach (x, y)używanych podczas kreślenia plot(b, seWithMean=TRUE)w pakiecie mgcv . Czy ktoś wie, jak mogę wyodrębnić lub obliczyć te wartości? Oto przykład: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0),...
Mam dane dotyczące populacji wielu różnych ryb, z których pobierano próbki przez okres około 5 lat, ale w bardzo nieregularny sposób. Czasami są miesiące między próbkami, czasem jest kilka próbek w ciągu jednego miesiąca. Istnieje również wiele zliczeń 0 Jak radzić sobie z takimi danymi? Mogę...
Próbuję zaktualizować mój model oparty na lm (), aby uzyskać poprawne standardowe błędy i testy. Jestem naprawdę zdezorientowany, której matrycy VC użyć. Do sandwichoferty pakietowe vcovHC, vcovHACi NeweyWest. Podczas gdy te pierwsze uwzględniają tylko heteroskedastyczność, drugie dwa uwzględniają...
Od miesięcy pracuję nad krótkoterminowym prognozowaniem obciążenia i wykorzystaniem danych klimatycznych / pogodowych w celu zwiększenia dokładności. Mam wykształcenie informatyczne i dlatego staram się nie popełniać dużych błędów i niesprawiedliwych porównań, pracując z narzędziami statystycznymi,...
Od tytułu chciałbym wiedzieć, czy istnieje test statystyczny, który może mi pomóc zidentyfikować znaczącą rozbieżność między dwoma podobnymi szeregami czasowymi. W szczególności, patrząc na poniższy rysunek, chciałbym wykryć, że szereg zaczyna się rozchodzić w czasie t1, tj. Kiedy różnica między...
Myśląc o rzekomo prostym, ale interesującym problemie, chciałbym napisać kod do prognozowania materiałów eksploatacyjnych, których będę potrzebować w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę pełną historię moich poprzednich zakupów. Jestem pewien, że ten rodzaj problemu ma bardziej ogólną i dobrze...
Test Durbina-Watsona testuje autokorelację reszt przy opóźnieniu 1. Ale tak samo jest z testowaniem autokorelacji przy opóźnieniu 1. Dodatkowo możesz przetestować autokorelację przy opóźnieniu 2,3,4, a istnieją dobre testy Portmanteau dla autokorelacji przy wielu opóźnieniach i uzyskać ładne, łatwo...
Mam zestaw danych, w którym intuicja empiryczna mówi, że powinienem oczekiwać cotygodniowej sezonowości (tj. Zachowanie w sobotę i niedzielę różni się od reszty tygodnia). Czy to założenie powinno być prawdziwe, czy wykres autokorelacji nie powinien dać mi impulsów przy wielokrotnościach opóźnienia...
Często mam do czynienia z rozsądną ilością danych szeregów czasowych, 50-200 milionów podwójnych z powiązanymi znacznikami czasu i chciałbym je wizualizować dynamicznie. Czy istnieje oprogramowanie umożliwiające to skutecznie? Co powiesz na biblioteki i formaty danych? Zoom-cache jest jednym z...
Mam trochę problemów ze zrozumieniem niebieskich kropkowanych linii na poniższym obrazie funkcji autokorelacji: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, co mi
Jaki jest właściwy sposób przetestowania znaczenia wskaźników Sharpe'a lub wskaźników informacyjnych? Wskaźniki Sharpe'a będą oparte na różnych indeksach akcji i mogą mieć zmienne okresy retrospekcji. Jedno z opisanych przeze mnie rozwiązań po prostu stosuje test t Studenta, z ustawieniem df na...
Chciałbym rozłożyć następujące dane szeregów czasowych na komponenty sezonowe, trendowe i resztkowe. Dane to godzinny profil energii chłodzenia z budynku komercyjnego: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18),
Sprawdziłem odpowiedź na to pytanie na stats.stackexchange: Jakie są dobre zasoby zapewniające historię statystyk? Rzeczywiście, książka Stiglera „Statystyki na stole” wygląda doskonale i nie mogę się doczekać, aby ją przeczytać. Ale bardziej interesuje mnie rozwój nowoczesnych modeli...
Czytam książkę do analizy szeregów czasowych, a wzór na próbkę autokowariancji jest zdefiniowany w książce jako: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) withdla . \ bar {x} to...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość...
Robię badania dotyczące prognozowania szeregów czasowych funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Naszym celem jest prognozowanie pliku PDF na podstawie pliku PDF zaobserwowanego w przeszłości (zwykle szacowany). Opracowana przez nas metoda prognozowania sprawdza się całkiem dobrze w badaniach...