Jedną z rzeczy, która sprawia, że ekonometria jest wyjątkowa, jest zastosowanie techniki ogólnej metody momentów. Jakie rodzaje problemów sprawiają, że GMM jest bardziej odpowiedni niż inne techniki szacowania? Co kupuje GMM pod względem wydajności, mniejszej stronniczości lub bardziej...
Istnieją dobrze znane wzory online do obliczania wykładniczo ważonych średnich kroczących i standardowych odchyleń procesu (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Dla średniej μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n i dla...
Co to jest funkcja generowania momentu (MGF)? Czy potrafisz to wytłumaczyć laikiem wraz z prostym i łatwym przykładem? Ogranicz w miarę możliwości formalne notacje
Nie mogę znaleźć definicji tantile ani medial na Wikipedii lub Wolfram Mathworld, ale następujące wyjaśnienie podano w Bílková, D. i Mala, I. (2012), „ Zastosowanie metody momentu L podczas modelowania rozkładu dochodów w Czechach ”, Austrian Journal of Statistics , 41 (2), 125–132. Przyśrodkowa...
Czy ktoś może podać intuicję, dlaczego wyższe momenty rozkładu prawdopodobieństwa , podobnie jak moment trzeci i czwarty, odpowiadają odpowiednio skośności i kurtozie? W szczególności dlaczego odchylenie dotyczące średniej podniesionej do trzeciej lub czwartej potęgi ostatecznie przekłada się na...
Zauważam, że w metodach statystycznych / uczenia maszynowego rozkład jest często aproksymowany przez Gaussa, a następnie Gaussian jest wykorzystywany do próbkowania. Zaczynają od obliczenia pierwszych dwóch momentów rozkładu i wykorzystują je do oszacowania i . Następnie mogą pobrać próbki z tego...
Zasadniczo wydaje się, że metoda momentów polega jedynie na dopasowaniu obserwowanej średniej próbki lub wariancji do momentów teoretycznych w celu uzyskania oszacowań parametrów. Rozumiem, że jest to często to samo co MLE dla rodzin wykładniczych. Jednak trudno jest znaleźć jasną definicję metody...
Widzę w różnych miejscach wspomniane, że ANOVA dokonuje oszacowania za pomocą metody momentów. Twierdzenie to wprawia mnie w zakłopotanie, ponieważ chociaż nie znam metody momentów, rozumiem, że jest to coś innego niż metoda największego prawdopodobieństwa i nie jest ona równoważna; z drugiej...
Czy ktoś może mi wyjaśnić różnicę między metodą momentów a GMM (ogólną metodą momentów), ich relacją i kiedy należy użyć jednego lub
Chcę obliczyć współczynniki dla regresji, która jest bardzo podobna do regresji logistycznej (w rzeczywistości regresja logistyczna z innym współczynnikiem: gdymogą być podane). Myślałem o użyciu GMM do obliczenia współczynników, ale nie jestem pewien, jakie są obecnie warunki, których powinienem...
Tak, mam losowy proces generowania log-normalnie rozprowadzane zmiennych losowych . Oto odpowiednia funkcja gęstości prawdopodobieństwa:XXX Chciałem oszacować rozkład kilku chwil pierwotnego rozkładu, powiedzmy pierwszy moment: średnią arytmetyczną. Aby to zrobić, narysowałem 100 losowych...
Jakie testy są dostępne do testowania dwóch niezależnych próbek pod kątem hipotezy zerowej, że pochodzą one z populacji o tym samym przekrzywieniu? Istnieje klasyczny test na 1 próbce dla tego, czy pochylenie jest równe stałej liczbie (test obejmuje szósty moment próbki!); czy istnieje proste...
W statystykach kołowych wartość oczekiwaną zmiennej losowej o wartościach w kole S definiuje się jako m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (patrz wikipedia ). Jest to bardzo naturalna definicja, podobnie jak definicja wariancji V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | . Nie potrzebowaliśmy więc drugiego...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Myślałem o znaczeniu rodziny o skali lokalizacji. Mi się, że dla każdego XXX członek lokalizacji skalę rodziny z parametrami położenie i b skalę, to dystrybucja Z = ( X - ) / b nie zależy od jakichkolwiek parametrów i jest taka sama dla każdego X należącego do rodzina.aaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ...
-ty moment zmiennej losowej jest skończony , jeśli XrrrXXXE ( | Xr| )<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Próbuję pokazać, że dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej , wtedy -ty moment jest również skończony.s E [ | X s | ]s <
Czy istnieją jakieś nieidentyczne rozkłady, które mają tę samą funkcję generowania
Czy istnieje analogia do wyższego momentu nierówności Czebyszewa w jednostronnym przypadku? Wydaje się, że nierówność Czebyszewa-Cantellego działa tylko na wariancję, podczas gdy nierówność Czebyszewa można łatwo uzyskać dla wszystkich wykładników. Czy ktoś wie o jednostronnej nierówności przy...
Istnieje wiele metod szacowania parametrów. MLE, UMVUE, MoM, teoretyka decyzyjna i inne wydają się mieć dość logiczne uzasadnienie, dlaczego są przydatne do szacowania parametrów. Czy jakakolwiek metoda jest lepsza od innych, czy może to tylko kwestia tego, jak zdefiniujemy, czym jest „najlepiej...
Używam zwykłego estymatora kurtozy, , ale zauważam, że nawet małe „odstające” w moim rozkładzie empirycznym , tj. małe szczyty daleko od centrum, wpływają na to ogromnie. Czy istnieje estymator kurtozy, który jest bardziej