Jestem ciekawy, czy istnieje transformacja, która zmienia pochylenie zmiennej losowej bez wpływu na kurtozę. Byłoby to analogiczne do tego, jak afiniczna transformacja RV wpływa na średnią i wariancję, ale nie na pochylenie i kurtozę (częściowo dlatego, że pochylenie i kurtoza są zdefiniowane jako...
Obliczam kowariancję rozkładu równolegle i muszę połączyć wyniki rozproszone w liczbie pojedynczej Gaussa. Jak połączyć te dwa elementy? Interpolacja liniowa między tymi dwoma prawie działa, jeśli są one podobnie rozmieszczone i zwymiarowane. Wikipedia zapewnia forumla na dole dla kombinacji, ale...
Jaki jest najlepszy sposób przybliżenia dla dwóch podanych liczb całkowitych gdy znasz średnią , wariancję , skośność i nadmiar kurtozy rozkładu dyskretnego , i z (niezerowych) miar kształtu i wynika, że normalne przybliżenie nie jest właściwe?m , n μ σ 2 γ 1 γ 2 X γ 1 γ 2Pr[n≤X≤m]Pr[n≤X≤m]Pr[n...
Mam sytuację, w której jestem w stanie oszacować (pierwsze) momentów zbioru danych i chciałbym użyć go do oszacowania funkcji gęstości.kkk Natknąłem się już na rozkład Pearsona , ale zdałem sobie sprawę, że opiera się on tylko na pierwszych 4 momentach (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi...
Używam zwykłego estymatora kurtozy, , ale zauważam, że nawet małe „odstające” w moim rozkładzie empirycznym , tj. małe szczyty daleko od centrum, wpływają na to ogromnie. Czy istnieje estymator kurtozy, który jest bardziej
W fizyce lub mechanice matematycznej, zaczynając od pozycji czasowej , uzyskuje się prędkości zmian poprzez pochodne w odniesieniu do czasu: prędkości, przyspieszenia, szarpnięcia (3. rzędu), potrzasku (4. rzędu).x(t)x(t)x(t) Niektórzy już zaproponowali snap, crack, pop dla instrumentów pochodnych...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
Jestem prawie pewien, że widziałem już następujący wynik w statystykach, ale nie pamiętam gdzie. Jeżeli jest dodatnią zmienną losową i E ( X ) < ∞ następnie ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 gdy ε → 0 + , gdzie M jest CDF X .XXXE (X) <
Czy funkcja generująca moment jest transformatą Fouriera funkcji gęstości prawdopodobieństwa? Innymi słowy, czy funkcja generująca moment jest po prostu rozdzielczością widmową rozkładu gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej, tj. Równoważnym sposobem scharakteryzowania funkcji pod względem...
Próbuję pokazać, że centralny moment rozkładu symetrycznego: wynosi zero dla liczb nieparzystych. Na przykład trzeci centralny momentZacząłem od pokazania, żeNie jestem pewien, dokąd się udać, jakieś sugestie? Czy jest lepszy sposób, aby to udowodnić?fax( a + x ) =fax( a - x )fx(a+x)=fx(a−x){\bf...
Jestem nowy w korzystaniu z GMM. Nie udało mi się znaleźć odpowiedniej pomocy online. Czy ktoś mógłby podać mi odpowiednie informacje na temat „Jak zdecydować, czy używanie GMM pasuje do mojego problemu?” lub w przypadku problemów z klasyfikacją „Jak zdecydować, czy muszę użyć klasyfikacji SVM czy...
Czy ktoś może zasugerować, jak mogę obliczyć funkcję generującą moment wewnętrznego iloczynu dwóch losowych wektorów Gaussa, z których każdy jest rozłożony jako N.( 0 ,σ2))N.(0,σ2))\mathcal N(0,\sigma^2), niezależne od siebie? Czy jest dostępny jakiś standardowy wynik? Każdy wskaźnik jest bardzo...
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej...
RozważXn=⎧⎩⎨1- 12)kwp ( 1 -2)- n) / 2wp ( 1 -2)- n) / 2wp 2)- k dla k > nXn={1wp (1-2)-n)/2)-1wp (1-2)-n)/2)2)kwp 2)-k dla k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} Muszę pokazać,...
Niech będzie w . Jaka jest średnia i macierz kowariancji (z maksimum obliczonym elementarnie)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Dzieje się tak np. Dlatego, że jeśli użyjemy funkcji aktywacji ReLU w głębokiej sieci i założymy przez...
Znam pierwsze chwil jakiejś dystrybucji. Wiem też, że moja dystrybucja jest ciągła, unimodalna i dobrze ukształtowana (wygląda jak rozkład gamma). Czy jest możliwe:N.N.N Za pomocą jakiegoś algorytmu wygeneruj próbki z tego rozkładu, który w warunkach granicznych będzie miał dokładnie te same...