Załóżmy, że pasujesz do regresji liniowej / logistycznej , w celu obiektywnego oszacowania . Jesteś bardzo pewny, że zarówno jak i są bardzo pozytywne w stosunku do hałasu w swoich oszacowaniach.g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot...
W przypadku danego problemu wnioskowania wiemy, że podejście bayesowskie zwykle różni się zarówno pod względem formy, jak i wynika z podejścia fequentystycznego. Częstokroć (zwykle obejmuje mnie) często zwraca uwagę, że ich metody nie wymagają uprzedniego, a zatem są bardziej „oparte na danych” niż...
Szukałem sposobów przeprowadzenia testu współczynnika wiarygodności w R, aby porównać pasowania modeli. Po raz pierwszy zakodowany to sam, a następnie znaleźć zarówno domyślną anova()funkcją, a także lrtest()w lmtestpakiecie. Kiedy jednak sprawdziłem, anova()zawsze produkuje nieco inną wartość p od...
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
W poniższym przykładzie > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 95 percent...
Obecnie sprawdzam niektóre prace i natknąłem się na następujące, co wydaje mi się błędne. Dwa mieszane modele są montowane (w R) za pomocą lmera. Modele nie są zagnieżdżone i są porównywane za pomocą testów współczynnika wiarygodności. Krótko mówiąc, oto powtarzalny przykład tego, co...
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z...
Niedawno losowe przeglądanie pytań wywołało wspomnienie podpowiedzi jednego z moich profesorów sprzed kilku lat ostrzegających o stosowaniu współczynników w modelach regresji. Zacząłem więc o tym czytać, prowadząc ostatecznie do Kronmal 1993. Chcę się upewnić, że poprawnie interpretuję jego...
Mam kilka artykułów prezentujących „OR” z przedziałem ufności 95% (przedziały ufności). Chcę oszacować na podstawie artykułów wartość P dla obserwowanego OR. W tym celu potrzebuję założenia dotyczącego rozkładu sali operacyjnej. Jaką dystrybucję mogę bezpiecznie założyć /...
Zarówno test współczynnika wiarygodności, jak i AIC są narzędziami do wyboru między dwoma modelami i oba oparte są na prawdopodobieństwie logarytmicznym. Ale dlaczego test współczynnika prawdopodobieństwa nie może być użyty do wyboru między dwoma nie zagnieżdżonymi modelami, podczas gdy AIC...
W przypadku Gaussowskiego modelu liniowego gdzie zakłada się, że leży w pewnej przestrzeni wektorowej a ma standardowy rozkład normalny na , statystyka testu dla , gdzie jest przestrzeń wektorową, to zwiększa się do jedną z funkcji odchyleń statystyki: Skąd możemy wiedzieć, że ta statystyka...
Mówiąc dokładniej, dlaczego testy współczynnika prawdopodobieństwa mają asymptotycznie jeśli modele są zagnieżdżone, ale nie jest tak już w przypadku modeli nie zagnieżdżonych? Rozumiem, że wynika to z twierdzenia Wilksa, ale niestety nie rozumiem tego dowodu
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jakie są warunki prawidłowości dla asymptotycznego rozkładu testu ilorazu wiarygodności? Gdziekolwiek spojrzę, jest napisane „W warunkach prawidłowości” lub „Zgodnie z probabilistycznymi prawidłowościami”. Jakie są dokładnie warunki? Czy istnieją pierwsze i drugie...
Jako przykładową aplikację rozważ następujące dwie właściwości użytkowników stosu przepełnienia stosu: liczy się reputacja i widok profilu . Oczekuje się, że dla większości użytkowników te dwie wartości będą proporcjonalne: użytkownicy o wysokiej liczbie powtórzeń przyciągają więcej uwagi, a tym...
W ostatnim artykule Norton i in. (2018) stwierdzają, że[1][1]^{[1]} Różnych ilorazów szans z tego samego badania nie można porównać, gdy modele statystyczne, które dają oszacowania ilorazu szans, mają różne zmienne objaśniające, ponieważ każdy model ma inny arbitralny współczynnik skalowania....
Studiuję, jak skonstruować 95% przedział ufności dla ilorazu szans ze współczynników uzyskanych w regresji logistycznej. Biorąc pod uwagę model regresji logistycznej, log(p1−p)=α+βxlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm Var} \newcommand{\se}{\rm...
Odtwarzam przykład z modeli uogólnionych, liniowych i mieszanych . Moje MWE jest poniżej: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates,...
Załóżmy, że gdzie są niezależne.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Moje pytanie brzmi: co robi dystrybucja Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} podążać? Wiem stąd, że stosunek dwóch losowych...
Niech podąża za rozkładem jednolitym, a za rozkładem normalnym. Co można powiedzieć o ? Czy istnieje dla tego dystrybucja?Y XXXXYYYXYXY\frac X Y Stwierdziłem, że stosunek dwóch normalnych do średniej zero to
Czytam artykuł, którego metoda jest w pełni oparta na teście współczynnika wiarygodności. Autor mówi, że test LR na jednostronne alternatywy to UMP. Kontynuuje, twierdząc, że „... nawet jeśli nie można wykazać, że [test LR] jest jednorodnie najsilniejszy, test LR często ma pożądane właściwości...