Próbuję zrozumieć łańcuchy Markowa za pomocą SAS. Rozumiem, że proces Markowa to taki, w którym przyszły stan zależy tylko od stanu bieżącego, a nie od stanu przeszłego, i istnieje matryca przejścia, która wychwytuje prawdopodobieństwo przejścia z jednego stanu do drugiego. Ale potem natrafiłem na...
Zacząłem robić Monte Carlo w R jako hobby, ale w końcu analityk finansowy doradził migrację do Matlaba. Jestem doświadczonym programistą. ale początkujący Monte Carlo. Chcę budować modele statyczne z analizą wrażliwości, później modele dynamiczne. Potrzebujesz dobrych bibliotek / algorytmów, które...
Obecnie pracuję nad projektem, w którym generuję wartości losowe przy użyciu zestawów punktów o niskiej rozbieżności / quasi-losowych , takich jak zestawy punktów Halton i Sobol. Są to zasadniczo wektory ddd wymiarowe, które naśladują zmienne ddd wymiarowe jednolite (0,1), ale mają lepszy rozkład....
Obecnie próbuję omówić niektóre kwestie dotyczące parametrycznego ładowania początkowego. Większość rzeczy jest prawdopodobnie trywialna, ale nadal myślę, że coś przeoczyłem. Załóżmy, że chcę uzyskać przedziały ufności dla danych przy użyciu parametrycznej procedury ładowania początkowego. Mam...
Przez ostatni rok pracowałem nad dość istotnym pobieraniem próbek i mam kilka otwartych pytań, z którymi miałem nadzieję uzyskać pomoc. Moje praktyczne doświadczenie z ważnymi schematami pobierania próbek było takie, że czasami mogą one generować fantastyczne oszacowania niskiej wariancji i...
Z odpowiedzi z poprzedniego pytania skierowano mnie w stronę sekwencji Haltona, aby stworzyć zestaw wektorów, które pokrywają równomiernie jednolitą przestrzeń próbki. Ale strona wikipedia wspomina, że przede wszystkim wyższe liczby pierwsze są często silnie skorelowane na początku serii. Wydaje...
Ostatnio robiłem dużo badań na temat nauki o wzmocnieniu. Śledziłem Reinforcement Learning Sutton & Barto : Wprowadzenie do większości tego. Wiem, czym są procesy decyzyjne Markowa i jak do ich rozwiązania można wykorzystać uczenie się w zakresie programowania dynamicznego (DP), Monte Carlo i...
Chciałbym stworzyć dane dotyczące przeżycia zabawki (czas do zdarzenia), które są odpowiednio cenzurowane i podążają za pewnym rozkładem z proporcjonalnymi zagrożeniami i stałym ryzykiem podstawowym. Utworzyłem dane w następujący sposób, ale nie jestem w stanie uzyskać szacunkowych współczynników...
Biblioteka languageR zapewnia metodę (pvals.fnc) do testowania istotności MCMC ustalonych efektów w modelu dopasowania regresji mieszanej przy użyciu lmera. Jednak pvals.fnc podaje błąd, gdy model Lmer zawiera losowe zbocza. Czy istnieje sposób przeprowadzenia testu hipotetycznego MCMC dla takich...
Chcę próbkować z gęstości jednowymiarowej ale znam tylko związek:faXfXf_X faX( x ) = ∫faX| Y( x | y) fY( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Chcę uniknąć używania MCMC (bezpośrednio na reprezentacji całkowej), a ponieważ i są łatwe do próbkowania, myślałem...
Projektuję hybrydowy algorytm próbkowania Monte Carlo dla PyMC i staram się, aby był on tak bezproblemowy i ogólny, jak to możliwe, dlatego szukam dobrych porad na temat projektowania algorytmu HMC. Przeczytałem rozdział ankiety Radforda i Beskos i in. w ostatnim artykule al. na temat optymalnego...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
tło Projektuję symulację Monte Carlo, która łączy dane wyjściowe serii modeli i chcę mieć pewność, że symulacja pozwoli mi wysunąć uzasadnione twierdzenia dotyczące prawdopodobieństwa symulowanego wyniku i dokładności tego oszacowania prawdopodobieństwa. Symulacja pozwoli ustalić...
Następujący problem został opublikowany na stronie Mensa International na Facebooku: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Sam post otrzymał ponad 1000 komentarzy, ale nie będę wchodził w szczegóły na temat debaty, ponieważ wiem, że jest to paradoks skrzynki Bertranda, a odpowiedź brzmi ....
Jak aproksymować następującą całkę za pomocą symulacji MC? ∫1- 1∫1- 1| x-y|d xd y∫-11∫-11|x-y|rexrey \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Dzięki! Edycja (jakiś kontekst): Próbuję nauczyć się korzystać z symulacji w celu przybliżenia całek i ćwiczę, gdy napotkałem pewne...
Zastanawiam się, jaka jest wewnętrzna wartość stosowania średniej harmonicznej (na przykład do obliczania miar F), a nie ważonej średniej arytmetycznej w łączeniu precyzji i przypominania? Myślę, że ważona średnia arytmetyczna może odgrywać rolę średniej harmonicznej, czy coś mi...
W ramach pracy domowej postawiono mi następujące pytanie: Zaprojektuj i zaimplementuj badanie symulacyjne w celu zbadania wydajności bootstrapu w celu uzyskania 95% przedziałów ufności na podstawie średniej próbki danych. Twoja implementacja może być w języku R lub SAS. Aspekty wydajności, na...
Załóżmy, że mamy (mierzalny i odpowiednio zachowujący się) zestaw , gdzie jest zwarty. Co więcej, załóżmy, że możemy pobrać próbki z równomiernego rozkładu na względem miary Lebesgue'a i że znamy miarę . Na przykład może być polem zawierającymS⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb...
Czytam artykuł Propagacja błędów metodą Monte Carlo w obliczeniach geochemicznych, Anderson (1976) i jest coś, czego nie do końca rozumiem. Rozważmy niektóre zmierzone dane oraz program, który je przetwarza i zwraca określoną wartość. W artykule program ten służy najpierw do uzyskania najlepszej...
Uwaga: to pytanie jest repost, ponieważ moje poprzednie pytanie musiało zostać usunięte ze względów prawnych. Porównując PROC MIXED z SAS z funkcją lmez nlmepakietu w R, natknąłem się na pewne dość mylące różnice. Mówiąc dokładniej, stopnie swobody w różnych testach różnią się między PROC MIXEDi...