Obecnie robię analizy na stronie internetowej, która wymaga, aby utworzyć diagram drzewa decyzyjnego pokazujący prawdopodobną trasę, którą ludzie wybiorą za każdym razem, gdy dotrą na stronę. Mam do czynienia z tym, data.framektóry pokazuje ścieżki wszystkich klientów do strony, zaczynając od...
Chciałbym wiedzieć, jak poprawnie interpretować wykresy gęstości warunkowej. Włożenia dwa poniżej utworzonego w R z cdplot. Na przykład, czy prawdopodobieństwo, że Wynik będzie równy 1, gdy Var 1 wynosi 150, wynosi około 80%? Ciemnoszary obszar to takie, które jest warunkowym...
Niech będą obserwacjami zaczerpniętymi z nieznanego (ale z pewnością asymetrycznego) rozkładu prawdopodobieństwa.{ x1, … , XN.}{x1,…,xN.}\{x_1,\ldots,x_N\} Ja jak znaleźć rozkład prawdopodobieństwa stosując podejście Próbowałem jednak użyć jądra Gaussa, ale działało to źle, ponieważ jest...
Czytam książkę do analizy szeregów czasowych, a wzór na próbkę autokowariancji jest zdefiniowany w książce jako: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) withdla . \ bar {x} to...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Mam następujący problem: Mam 100 unikalnych przedmiotów (n) i wybieram 43 (m) pojedynczo (z wymianą). Muszę rozwiązać dla oczekiwanej liczby unikatów (wybranych tylko raz, k = 1), podwójnych (wybrane dokładnie dwa razy k = 2), potrójnych (dokładnie k = 3), quadów itp. Udało mi się znaleźć wiele...
Zamknięte . To pytanie wymaga szczegółów lub jasności . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Dodaj szczegóły i wyjaśnij problem, edytując ten post . Zamknięte 2 lata temu . Czytam Luce (1959) . Potem znalazłem to...
Dla prostego przykładu załóżmy, że istnieją dwa modele regresji liniowej 1 Model posiada trzy czynniki prognostyczne, x1a, x2b, ix2c Model 2 ma trzy predyktory z modelu 1 i dwa dodatkowe predyktory x2aorazx2b Istnieje równanie regresji populacji, w którym wyjaśniona wariancja populacji wynosi...
Podczas studiowania doboru kowariancji przeczytałem kiedyś następujący przykład. W odniesieniu do następującego modelu: Macierz kowariancji i odwrotna macierz kowariancji podano w następujący sposób: I nie rozumiem, dlaczego niezależności i decyduje odwrotnym kowariancji tutaj?yxxxyyy Jaka...
Niech będzie zmienną losową w przestrzeni prawdopodobieństwa żeX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). moja definicja z jest równa E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \,...
Oto przykładowy przypadek: Mam populację 10 000 przedmiotów. Każdy element ma unikalny identyfikator. Losowo wybieram 100 przedmiotów i zapisuję identyfikatory Odłożyłem 100 przedmiotów z powrotem do populacji Losowo ponownie wybieram 100 przedmiotów, zapisuję identyfikatory i wymieniam. W...
Czytałem podręcznik statystyk na poziomie podstawowym. W rozdziale dotyczącym szacowania maksymalnego prawdopodobieństwa odsetka sukcesu w danych o rozkładzie dwumianowym podał wzór na obliczenie przedziału ufności, a następnie nonszalancko wspomniano Rozważmy jego rzeczywiste prawdopodobieństwo...
Mam wątpliwości: rozważ zmienne losowe o wartościach rzeczywistych XXX i ZZZ oba zdefiniowane w przestrzeni prawdopodobieństwa ( Ω , F, P )(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}). Pozwolić Y:=g(X,Z)Y:=g(X,Z)Y:= g(X,Z), gdzie g(⋅)g(⋅)g(\cdot)jest funkcją o wartościach rzeczywistych. OdYYY jest...
Rzutka moneta jest rzucana, dopóki głowa nie pojawi się po raz pierwszy. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie na losowaniu liczb nieparzystych, jest? Jak podejść do tego
Niech będzie losową próbką o rozkładzie dla . To znaczy,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Natknąłem się na problem kolektorów kuponów i próbowałem wypracować formułę na uogólnienie. Jeśli istnieje różnych obiektów i chcesz zebrać co najmniej kopii każdego z nich (gdzie m \ le N ), jakie jest oczekiwanie na liczbę losowych obiektów? Normalny problem z kolektorem kuponów ma m = N i k = 1...
Mówimy X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldots zbiegają się całkowicie do XXX jeśli dla każdego ϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Jak sugerowano w tytule. Załóżmy że są ciągłymi i losowymi zmiennymi z pdf . Rozważmy zdarzenie, w którym , , a zatem oznacza, że sekwencja zmniejsza się po raz pierwszy. Jaka jest zatem wartość ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc...
Biorąc pod uwagę dwa ciągłe rozkłady FXFX\mathcal{F}_X i , nie jest dla mnie jasne, czy relacja dominacji wypukłej między nimi:FYFY\mathcal{F}_Y (0)FX<cFY(0)FX<cFY(0)\quad \mathcal{F}_X
Proszę przedstawić dowód, że jest wypukły . W tym przypadku i są odpowiednio standardowymi normalnymi plikami PDF i CDF.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀x>0∀x>0\forall x>0 ϕϕ\phiΦΦ\mathbf{\Phi} SPRAWDZONE KROKI 1) METODA...