Próbuję udowodnić stwierdzenie: Jeśli i Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 ) są niezależnymi zmiennymi losowymi,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) następnie jest również normalną zmienną losową.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} W...
Nie wiem, jak nazywają się takie wątki, dlatego nadałem temu głupiemu tytułowi pytanie. Powiedzmy, że mam uporządkowany zestaw danych w następujący sposób 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Każdy numer odpowiada liczbie postów, które dany użytkownik wniósł do witryny. Badam empirycznie...
Czczone przypomnienie w statystykach brzmi: „nieskorelowanie nie oznacza niezależności”. Zazwyczaj to przypomnienie jest uzupełniane kojącym psychologicznie (i naukowo poprawnym) stwierdzeniem „kiedy jednak te dwie zmienne są wspólnie normalnie rozmieszczone , wówczas nieskorelacja implikuje...
Chciałbym sprawdzić, Rczy moje dane są zgodne z log-normal lub z dystrybucjami Pareto. Jak mogłem to zrobić? Być może ks.testmoże mi to pomóc, ale jak mogę uzyskać parametry αα\alpha i kkk dla rozkładu Pareto dla moich
Jeśli mam model regresji: gdzie i ,Y= Xβ+ εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V [ε]=Ire∈ Rn × nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E [ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) kiedy użycie , zwykłego estymatora najmniejszych kwadratów , byłoby...
Jeśli podąża za rozkładem Cauchy'ego, to również ma dokładnie taki sam rozkład jak ; zobacz ten wątek .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Czy ta właściwość ma nazwę? Czy istnieją inne dystrybucje, w przypadku których jest to prawdą? EDYTOWAĆ Inny...
Mam pytanie dotyczące prawidłowej dystrybucji do użycia przy tworzeniu modelu z moimi danymi. Przeprowadziłem inwentaryzację lasu z 50 działkami, każda działka ma wymiary 20 x 50 m. Dla każdej działki oszacowałem procent korony drzew, która osłania ziemię. Każda działka ma jedną wartość procentową...
Czytam podręcznik na temat uczenia maszynowego (Data Mining autorstwa Witten i wsp., 2011) i natknąłem się na ten fragment: ... Ponadto można zastosować różne rozkłady. Chociaż rozkład normalny jest zwykle dobrym wyborem dla atrybutów liczbowych, nie jest odpowiedni dla atrybutów, które mają z...
Właśnie zostałem wprowadzony do dystrybucji Tweedie (zobacz to lub tamto ), ale mam trudności ze znalezieniem funkcji połączenia dla uogólnionego modelu liniowego
Mam oczywiście bimodalny rozkład wartości, który staram się dopasować. Dane mogą być dobrze dopasowane do 2 normalnych funkcji (bimodalnych) lub 3 normalnych funkcji. Ponadto istnieje prawdopodobny fizyczny powód dopasowania danych do 3. Im więcej parametrów zostanie wprowadzonych, tym lepsze...
Mam ramkę danych, która zawiera wartości w 4 kolumnach: Na przykład: ID, price, click count,rating Chciałbym „podzielić” tę ramkę danych na N różnych grup, w których każda grupa będzie miała taką samą liczbę wierszy z takim samym rozkładem ceny, liczby kliknięć i atrybutów ocen. Wszelkie...
Pytanie: jak wygląda dwumianowy rozkład dwumianowy w przestrzeni trójwymiarowej? Poniżej znajduje się konkretna funkcja, którą chciałbym wizualizować dla różnych wartości parametrów; mianowicie , p 1 i p 2 .nnnp1p1p_{1}p2p2p_{2} f(x1,x2) = n !x1! x2)!px11px2)2),x1+ x2)= n ,p1+ p2)=...
Zidentyfikowałem wiele miejsc w podręcznikach, w których GLM jest opisany z 5 dystrybucjami (mianowicie, Gamma, Gaussian, Dwumianowy, Odwrotny Gaussian i Poisson). Jest to również zilustrowane funkcją rodzinną w R. Czasami natrafiam na odniesienia do GLM, w których uwzględniono dodatkowe...
Próbuję zrozumieć, dlaczego suma dwóch (lub więcej) logarytmicznych zmiennych losowych zbliża się do rozkładu logarytmicznego wraz ze wzrostem liczby obserwacji. Szukałem w Internecie i nie znalazłem żadnych wyników dotyczących tego. Oczywiście, jeśli i są niezależnymi zmiennymi logarytmicznymi,...
Jeśli przeprowadzonych zostanie 20 niezależnych prób Bernoulliego, każde z innym prawdopodobieństwem sukcesu, a tym samym porażki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dokładnie n z 20 prób zakończyło się sukcesem? Czy istnieje lepszy sposób obliczania tych prawdopodobieństw niż po prostu sumowanie...
Mam podobny problem do zadanego tutaj pytania: Jak mierzy się nierównomierność rozkładu? Mam zestaw rozkładów prawdopodobieństwa w dniach tygodnia. Chcę zmierzyć, jak blisko jest każdy rozkład (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). W tej chwili korzystam z odpowiedzi na powyższe pytanie; norma L2, która ma...
Poniżej znajduje się fragment wprowadzenia Bolstad do statystyki bayesowskiej . Dla wszystkich tych ekspertów może to być trywialne, ale nie rozumiem, w jaki sposób autor stwierdza, że nie musimy wykonywać żadnej integracji, aby obliczyć prawdopodobieństwo późniejsze dla pewnej wartości ....
Jaka jest mediana niecentralnego rozkładu t z parametrem niecentralności ? To może być beznadziejne pytanie, ponieważ CDF wydaje się być wyrażony jako nieskończona suma i nie mogę znaleźć żadnych informacji o odwrotnej funkcji CDF.δ≠ 0δ≠0\delta \ne
W ekologii często używamy logistycznego równania wzrostu: N.t=K.N.0mir tK.+N.0mir t - 1Nt=KN0ertK+N0ert−1 N_t = \frac{ K N_0 e^{rt} }{K + N_0 e^{rt-1}} lub N.t=K.N.0N.0+ ( K-N.0)mi- r tNt=KN0N0+(K−N0)e−rt N_t = \frac{ K N_0}{N_0 + (K -N_0)e^{-rt}} gdzie jest nośnością (osiągnięta maksymalna...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...