Mam trudności z udowodnieniem następującego stwierdzenia. Jest podany w artykule badawczym znalezionym w Google. Potrzebuję pomocy w udowodnieniu tego oświadczenia! Niech X= A S.X=ZAS.X= AS , gdzie ZAZAA jest macierzą ortogonalną, a S.S.S jest gaussowską. Zachowanie izotopowe Gaussa S.S.S który...
Niech jest losowa próbka pobierana z populacji, w której \ theta \ w \ mathbb R .N ( θ , θ 2 ) θ ∈ R(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Szukam UMVUE z θθ\theta . Łączna gęstość...
Załóżmy, że XXX i YYY są dwuwymiarowe normalne ze średnią μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) i kowariancją Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Jakie jest prawdopodobieństwo...
Zobacz tę stronę w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Aby uzyskać przedział Agresti-Coull, należy obliczyć percentyl rozkładu normalnego o nazwie . Jak obliczyć percentyl? Czy jest gotowa funkcja, która robi to w Wolfram...
( Odnosi się to do mojego pytania programowego dotyczącego przepełnienia stosu : algorytm gaussowski krzywej dzwonowej (Python i / lub C #) .) Na Answers.com znalazłem ten prosty przykład: Znajdź średnią arytmetyczną (średnią) => Suma wszystkich wartości w zestawie, podzielona przez liczbę...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Zakładam, że R ma to wbudowane. Jak się do tego
Mój zestaw danych obejmuje zarówno całkowitą śmiertelność, jak i przeżycie organizmu w trzech typach miejsc: przybrzeżnym, śródokanałowym i przybrzeżnym. Liczby w poniższej tabeli reprezentują liczbę witryn. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Chciałbym...
Chcę symulować z normalnej gęstości (powiedzmy średnią = 1, sd = 1), ale chcę tylko dodatnich wartości. Jednym ze sposobów jest symulacja z wartości normalnej i przyjęcie wartości bezwzględnej. Myślę o tym jak o złożonej normalności. Widzę w R, że istnieją funkcje do generowania skróconych...
Mam kilka wyników testu opóźnienia odpowiedzi serwera. Zgodnie z naszą analizą teoretyczną, rozkład opóźnień (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa opóźnienia odpowiedzi) powinna mieć charakter ciężki. Ale jak mogę udowodnić, że wynik testu przebiega zgodnie z rozkładem...
Załóżmy, że mam jedną próbkę częstotliwości 4 możliwych zdarzeń: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 i mam spodziewane prawdopodobieństwo wystąpienia moich zdarzeń: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Dzięki sumie obserwowanych częstotliwości moich czterech zdarzeń (18) mogę obliczyć oczekiwane...
Krótkie pytanie: dlaczego to prawda? Długie pytanie: Po prostu staram się dowiedzieć, co uzasadnia to pierwsze równanie. Autor książki, którą czytam (w kontekście , jeśli chcesz, ale niekoniecznie), twierdzi, co następuje: Z powodu założenia bliskiego gaussowskości możemy napisać:...
Czy ktoś może zasugerować, jak mogę obliczyć funkcję generującą moment wewnętrznego iloczynu dwóch losowych wektorów Gaussa, z których każdy jest rozłożony jako N.( 0 ,σ2))N.(0,σ2))\mathcal N(0,\sigma^2), niezależne od siebie? Czy jest dostępny jakiś standardowy wynik? Każdy wskaźnik jest bardzo...
AKTUALIZACJA 25 stycznia 2014: błąd został teraz naprawiony. Zignoruj obliczone wartości oczekiwanej wartości w przesłanym obrazie - są one nieprawidłowe - nie usuwam obrazu, ponieważ wygenerował on odpowiedź na to pytanie. AKTUALIZACJA 10 stycznia 2014: znaleziono błąd - literówkę matematyczną...
Czytałem o MLE jako metodzie generowania dopasowanego rozkładu. Natknąłem się na stwierdzenie , że szacunki maksymalnego prawdopodobieństwa „mają przybliżone rozkłady normalne”. Czy to oznacza, że jeśli zastosuję MLE wielokrotnie w stosunku do moich danych i rodziny dystrybucji, do której...
Mam dwie normalnie rozmieszczone zmienne i ze średnią zerową i macierzą kowariancji . Jestem zainteresowany próbą obliczenia wartości w kategoriach wpisów .X1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma Użyłem prawa całkowitego prawdopodobieństwa, aby uzyskać ale nie jestem...
Odtąd myślałem X, YX,YX, Y są z N.( 0 , 1 )N.(0,1)N(0,1) i są więc niezależni X- 2 YX-2)YX - 2Y ma rozkład N.( 0 , 5 )N.(0,5)N(0, 5). NastępnieX- 2Y> 0X-2)Y>0X-2Y > 0 ma prawdopodobieństwo 1 / 21/2)1/2. Wydaje mi się, że powyższe jest poprawne, choć wydaje się, że wtedy X> n...
Chciałbym efektywnie rysować próbki z zastrzeżeniem, że .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Jest zakorzenione w nauczaniu dyscyplin stosowanych, takich jak medycyna, że pomiary ilości biomedycznych w populacji są zgodne z normalną „krzywą dzwonową”. Zwraca wyszukiwane przez Google ciąg „założyliśmy rozkład normalny”23,90023,900\small 23,900wyniki! Brzmią jak: „biorąc pod uwagę niewielką...
Próbuję ustalić rozkład gdzie , iid wiem, że biorąc każdy z tych warunków osobno, i Ale nie jestem pewien co do dystrybucji (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad (*) Zi∼N(0,1)Zi∼N(0,1)Z_i \sim...
Czy ktoś wie, czym jest funkcja odwrotnej kumulatywnej dystrybucji rozkładu normalnego? Czy ma wyrażenie w formie zamkniętej? Nie znalazłem żadnej dobrej odpowiedzi za pomocą Google.