Pr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})}...
Oczekiwana wartość rozkładu jest średnią, to znaczy średnią ważoną E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Najbardziej prawdopodobną wartością jest tryb, czyli najbardziej prawdopodobna wartość. Czy jednak spodziewamy się,...
Załóżmy, że mam próbki z dwóch różnych populacji. Jeśli zmierzę, ile czasu zajmuje każdemu członkowi wykonanie zadania, mogę łatwo oszacować średnią i wariancję dla każdej populacji. Jeśli teraz hipotetycznie sparuję jedną osobę z każdej populacji, czy mogę oszacować prawdopodobieństwo, że...
Czy możemy powiedzieć coś o zależności zmiennej losowej i funkcji zmiennej losowej? Na przykład, czy X2X2X^2 zależy od XXX
Oryginalne pytanie (7/25/14): Czy ten cytat z mediów informacyjnych ma sens, czy jest lepszy statystyczny sposób patrzenia na tempo ostatnich wypadków lotniczych? Jednak Barnett zwraca również uwagę na teorię rozkładu Poissona, co oznacza, że krótkie przerwy między wypadkami są w...
Pracuję z zestawem danych o wartości N około 200 000. W regresjach widzę bardzo małe wartości istotności << 0,001 związane z bardzo małymi wielkościami efektów, np. R = 0,028. Chciałbym wiedzieć, czy istnieje zasadniczy sposób decydowania o odpowiednim progu istotności w odniesieniu do...
Rozważ urnę zawierającą kulek o różnych kolorach, przy czym jest proporcją kulek koloru wśród kulek ( ). Rysuję kulek z urny bez zamiany i patrzę na liczbę różnych kolorów wśród narysowanych piłek. Jakie jest oczekiwanie \ gamma w funkcji n / N , w zależności od odpowiednich właściwości rozkładu \...
Studiuję kurs uczenia maszynowego, a slajdy z wykładami zawierają informacje, które uważam za sprzeczne z zalecaną książką. Problem jest następujący: istnieją trzy klasyfikatory: klasyfikator A zapewniający lepszą wydajność w dolnym zakresie progów, klasyfikator B zapewniający lepszą wydajność w...
Zauważa to w książce Stevena Pinkera Better Angels of Our Nature Prawdopodobieństwo jest kwestią perspektywy. Patrząc z wystarczająco bliskiego zasięgu, poszczególne zdarzenia mają określone przyczyny. Nawet rzut monetą można przewidzieć na podstawie warunków początkowych i praw fizyki, a...
Jakiej oczekiwanej liczby razy musisz rzucić kostką, aż każda ze stron pojawi się 3 razy? To pytanie zostało zadane w szkole podstawowej w Nowej Zelandii i zostało rozwiązane za pomocą symulacji. Jakie jest analityczne rozwiązanie tego
Rozważmy jednowymiarowy losowy spacer po liczbach całkowitych ZZ\mathbb{Z} o stanie początkowym x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} : Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} gdzie przyrosty ξiξi\xi_i są IID takie, że
W wykładach wideo z Harvard's Statistics 110: Prawdopodobieństwo, które można znaleźć na iTunes i YouTube, napotkałem ten problem. Próbowałem to podsumować tutaj: Załóżmy, że otrzymujemy losowy układ dwóch kart ze standardowej talii. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie karty są asami, biorąc...
Mam próbkę około 1000 wartości. Dane te pochodzą z iloczynu dwóch niezależnych zmiennych losowych . Pierwsza zmienna losowa ma rozkład równomierny . Rozkład drugiej zmiennej losowej nie jest znany. Jak mogę oszacować rozkład drugiej zmiennej losowej ( )?ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim...
Przypuszczam, że P(A|B)=P(A|B,C)∗P(C)+P(A|B,¬C)∗P(¬C)P(A|B)=P(A|B,C)∗P(C)+P(A|B,¬C)∗P(¬C)P(A|B) = P(A | B,C) * P(C) + P(A|B,\neg C) * P(\neg C) jest poprawny, podczas gdy P(A|B)=P(A|B,C)+P(A|B,¬C)P(A|B)=P(A|B,C)+P(A|B,¬C)P(A|B) = P(A | B,C) + P(A|B,\neg C) jest nieprawidłowe. Mam jednak...
Jestem nowy w uczeniu maszynowym. Studiuję kurs uczenia maszynowego (Uniwersytet Stanforda) i nie rozumiem, co oznacza ta teoria i jaka jest jej przydatność. Zastanawiam się, czy ktoś mógłby opisać mi tę teorię. Ta teoria oparta jest na tym
Aby CLT mógł się utrzymać, potrzebujemy rozkładu, który chcemy w przybliżeniu mieć średnią i wariancję skończoną σ 2 . Czy prawdą byłoby stwierdzenie, że w przypadku rozkładu Cauchy'ego, którego średnia i wariancja są niezdefiniowane, Centralne Twierdzenie Graniczne nie zapewnia dobrego...
Próbuję zrozumieć łańcuchy Markowa za pomocą SAS. Rozumiem, że proces Markowa to taki, w którym przyszły stan zależy tylko od stanu bieżącego, a nie od stanu przeszłego, i istnieje matryca przejścia, która wychwytuje prawdopodobieństwo przejścia z jednego stanu do drugiego. Ale potem natrafiłem na...
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
Przeprowadzam wywiady z ludźmi na temat stanowiska programisty / badacza algorytmów w kontekście statystyki / uczenia maszynowego / eksploracji danych. Szukam pytań, które należy zadać, aby określić, w szczególności znajomość, zrozumienie i płynność kandydata z podstawową teorią, np. Podstawowe...
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-