Właśnie przeczytałem w dość szanowanym (popularnym) magazynie naukowym (niemiecki premier, 02/2013, s. 36) o ciekawym eksperymencie (niestety bez źródła). Przyciągnęło to moją uwagę, ponieważ intuicyjnie wątpiłem w znaczenie wyniku, ale dostarczone informacje były wystarczające do odtworzenia...
W przypadku Gaussowskiego modelu liniowego gdzie zakłada się, że leży w pewnej przestrzeni wektorowej a ma standardowy rozkład normalny na , statystyka testu dla , gdzie jest przestrzeń wektorową, to zwiększa się do jedną z funkcji odchyleń statystyki: Skąd możemy wiedzieć, że ta statystyka...
Test dobroci dopasowania wykorzystuje następującą statystykę : W teście warunki są spełnione, Można użyć - rozkład obliczyć p-wartość, biorąc pod uwagę prawda można by zaobserwować w takiej wartości reprezentatywnej próbki o tej samej wielkości.χ 2 0 = n ∑ i = 1 ( O i - E i ) 2χ2)χ2)\chi^2...
Chciałem lepiej zrozumieć dokładny test Fishera, więc wymyśliłem następujący przykład zabawki, w którym f i m odpowiada płci męskiej i żeńskiej, a n i y odpowiada takiemu „zużyciu sody”: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Oczywiście jest to drastyczne uproszczenie, ale nie chciałem, aby...
Wartość p określa się jako prawdopodobieństwo uzyskania statystyki testowej co najmniej tak ekstremalnej, jak to, co obserwuje się, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. Innymi słowy, P(X≥t|H0)P(X≥t|H0)P( X \ge t | H_0 ) Ale co, jeśli statystyka testowa ma rozkład bimodalny? czy...
Mam dwie mocno wypaczone próbki i próbuję użyć ładowania początkowego w celu porównania ich średnich za pomocą statystyki t. Jaka jest poprawna procedura, aby to zrobić? Proces, którego używam Niepokoi mnie właściwość zastosowania standardowego błędu oryginalnych / zaobserwowanych danych w...
Badamy bayesowskie testy statystyczne i natrafiliśmy na dziwne (przynajmniej dla mnie) zjawisko. Rozważ następujący przypadek: interesuje nas pomiar, która populacja, A lub B, ma wyższy współczynnik konwersji. Dla kontroli poczytalności ustawiamy , to znaczy prawdopodobieństwo konwersji jest...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Serię ze znoszeniem można modelować jako gdzie jest znoszeniem (stałym), a . yt= c + ϕ yt - 1+ εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tdoccϕ = 1ϕ=1\phi=1 Szereg z trendem można modelować jako gdzie jest dryftem (stałym), jest deterministycznym trendem czasowym, a .yt= c + δt + ϕ yt -...
W literaturze oba terminy są często używane synonimicznie lub przeplatają się. Teraz próbuję znaleźć wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma terminami. Z mojego punktu widzenia hipoteza jest zwykle wyrażana za pomocą modelu. Więc nawet jeśli przetestujemy hipotezę zerową vs. alternatywną, z mojej...
Do tej pory widziałem ANOVA używaną na dwa sposoby: Po pierwsze , w moim tekście statystyki wprowadzającej ANOVA została wprowadzona jako sposób porównania średnich z trzech lub więcej grup, jako ulepszenie w porównaniu z parami, w celu ustalenia, czy jeden ze średnich ma statystycznie istotną...
Tak często natrafiasz w prasie na różne badania, które prowadzą do przeciwnych wyników. Mogą być one związane z testowaniem nowego leku na receptę lub zasługi konkretnego składnika odżywczego lub czegokolwiek innego w tym zakresie. Kiedy dwa takie badania prowadzą do sprzecznych wyników, jak...
W algorytmach motywów sieciowych wydaje się dość powszechne zwracanie zarówno wartości p, jak i wyniku Z dla statystyki: „Sieć wejściowa zawiera X kopii podgrupy G”. Podgraf jest uważany za motyw, jeśli spełnia wartość p <A, Wynik Z> B i X> C, dla niektórych A, B i C. zdefiniowanych...
Klasyczny test F dla podzbiorów zmiennych w regresji wieloliniowej ma postać gdzieSSE(R)to suma błędów kwadratu w modelu „zredukowanym”, który zagnieżdżony jest w „dużym” modeluB, adfto stopnie swobody obu modeli. Zgodnie z hipotezą zerową, że dodatkowe zmienne w „dużym” modelu nie mają liniowej...
Czytam artykuł, którego metoda jest w pełni oparta na teście współczynnika wiarygodności. Autor mówi, że test LR na jednostronne alternatywy to UMP. Kontynuuje, twierdząc, że „... nawet jeśli nie można wykazać, że [test LR] jest jednorodnie najsilniejszy, test LR często ma pożądane właściwości...
Jeśli zespół badaczy przeprowadzi wiele testów (hipotez) na danym zbiorze danych, istnieje obszerna literatura, w której stwierdza się, że powinni oni zastosować jakąś formę korekty do testów wielokrotnych (Bonferroni itp.), Nawet jeśli testy są niezależne. Moje pytanie brzmi: czy ta sama logika...
Usiłuję ocenić wydajność nadzorowanego algorytmu klasyfikacji uczenia maszynowego. Obserwacje dzielą się na klasy nominalne (na razie 2, jednak chciałbym uogólnić to na problemy wielu klas), zaczerpnięte z populacji 99 osób. Jednym z pytań, na które chciałbym odpowiedzieć, jest to, czy algorytm...
Pewnego dnia podczas webinarium przeprowadzonego przez firmę testującą A / B ich rezydent „Data Scientist” wyjaśnił, że powinieneś zweryfikować swoje wyniki, ponownie uruchamiając eksperyment. Założeniem było, że jeśli wybierzesz 95% pewności, istnieje 5% (1/20) szansa na fałszywie pozytywny wynik....
Jeśli jest to duplikat pytania, proszę wskazać właściwą drogę, ale podobne pytania, które tu znalazłem, nie były wystarczająco podobne. Załóżmy, że oceniam model Y=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u i znajdź . Okazuje się jednak, że X = X 1 + X 2 i podejrzewam ∂ Y / ∂ X 1 ≠ ∂ Y / ∂ X 2 , a w...
Zastosowałem test DW do mojego modelu regresji w R i otrzymałem statystykę testu DW wynoszącą 1,78 i wartość p 2,2e-16 = 0. Czy to oznacza, że nie ma autokorelacji między resztami, ponieważ stat jest bliski 2 z małą wartością p, czy to oznacza, że chociaż stat jest bliski 2, wartość p jest...