Proszę zobaczyć edycję. Gdy masz dane z dużymi ogonami, regresja z błędami uczniów wydaje się intuicyjna. Badając tę możliwość, natknąłem się na ten artykuł: Breusch, TS, Robertson, JC i Welsh, AH (01 listopada 1997). Nowe szaty cesarza: krytyka modelu regresji wielowymiarowej. Statistica...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
Zarówno funkcja logistyczna, jak i odchylenie standardowe są zwykle oznaczane . Będziemy używać i y dla standardowego odchylenia.σ ( x ) = 1 / ( 1 + exp ( - x ) ) sσσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Mam logistycznego neuron z wejściem losowej którego średnia...
Czy istnieje formalny dowód matematyczny, że roztwór do zbiornika Problem niemiecki jest funkcją tylko do parametrów k (liczba obserwowanych próbek) i m (maksymalna wartość spośród obserwowanych próbek)? Innymi słowy, czy można udowodnić, że rozwiązanie jest niezależne od innych wartości próbki...
Czytam książkę do analizy szeregów czasowych, a wzór na próbkę autokowariancji jest zdefiniowany w książce jako: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) withdla . \ bar {x} to...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Załóżmy test t dla jednej próbki, w którym hipoteza zerowa wynosi μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 . Statystyka wynosi wtedy t = x¯¯¯-μ0s / n√t=x¯-μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} używając przykładowego odchylenia standardowegosss. Przy szacowaniusssporównuje się obserwacje ze średnią...
To pytanie dotyczy artykułu Różnicowa geometria zakrzywionych rodzin wykładniczych-krzywizny i utraty informacji autorstwa Amari. Tekst wygląda następująco. Niech będzie wymiarowym kolektorem rozkładów prawdopodobieństwa z układem współrzędnych , gdzie zakłada się ...n θ = ( θ 1 , … , θ n ) p θ (...
Niech jest losowa próbka pobierana z populacji, w której \ theta \ w \ mathbb R .N ( θ , θ 2 ) θ ∈ R(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Szukam UMVUE z θθ\theta . Łączna gęstość...
Czytałem: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf#Definition Ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego formuła została zbudowana w taki sposób. Co robię Rozumiem: iDF powinien na pewnym poziomie zmierzyć, jak często termin S pojawia się w każdym z dokumentów, zmniejszając jego wartość, ponieważ...
Załóżmy, że próbuję ponownie sparametryzować funkcję prawdopodobieństwa rozkładającą się wykładniczo. Jeśli moją pierwotną funkcją wiarygodności jest: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} i chciałbym ponownie sparametryzować za pomocą , ponieważθnie jest...
Co oznacza notacja (kropka nad tyldą), w kontekście takich jak ? x ˙ ∼ N(0,1)∼˙∼˙\dot\simx∼˙N(0,1)x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Okazuje się, że łatwiej jest znaleźć sposób poprawnego wpisania : tex.SE wyjaśnia, że należy pisać \mathrel{\dot\sim}zamiast po prostu \dot\simnaprawić...
Załaduj potrzebny pakiet. library(ggplot2) library(MASS) Wygeneruj 10 000 liczb dopasowanych do rozkładu gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Narysuj funkcję gęstości prawdopodobieństwa, zakładając, że nie wiemy, do którego rozkładu x...
Jako przykład często spotykam studentów, którzy wiedzą, że zaobserwowany jest tendencyjnym estymatorem populacji . Następnie, pisząc swoje raporty, mówią:R2R2R^2R2R2R^2 „Obliczyłem Obserwowany i Skorygowany , i były one dość podobne, co sugeruje tylko niewielką ilość błędu w uzyskanej wartości...
Podczas gdy faktycznie programowałem na maszynach Boltzmanna na zajęciach z fizyki, nie znam ich teoretycznej charakterystyki. W przeciwieństwie do tego znam skromną wiedzę na temat teorii modeli graficznych (o kilku pierwszych rozdziałach książki Lauritzen Modele graficzne ). Pytanie: Czy...
Gdzie mogę znaleźć dowód twierdzenia Pitmana – Koopmana – Darmois? Od dłuższego czasu korzystam z Google. Co dziwne, wiele notatek wspomina o tym twierdzeniu, ale żadna z nich nie przedstawia
Twierdzenie Pitmana-Koopmana-Darmois mówi, że jeśli próbka iid ze sparametryzowanej rodziny rozkładów prawdopodobieństwa dopuszcza wystarczającą statystykę, której liczba składników skalarnych nie rośnie wraz z wielkością próbki, to jest to rodzina wykładnicza. Czy jakieś podręczniki lub zwykłe...
Niech będą niezależnymi standardowymi normalnymi zmiennymi losowymi. Istnieje wiele (długich) dowodów, które to pokazująZ1,⋯,ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} Wiele dowodów...
Poniżej znajduje się pytanie dotyczące wielu wizualizacji przedstawionych jako „dowód za obrazem” istnienia paradoksu Simpsona i być może pytanie dotyczące terminologii. Paradoks Simpsona jest dość prostym zjawiskiem, które można opisać i podać numeryczne przykłady (powód, dla którego może się to...
Wiem, że algebra liniowa i analiza (szczególnie teoria miar) są ważne. Czy warto brać udział w kursach dla absolwentów w rzeczywistej i złożonej analizie? Czy powinienem brać kursy z algebry abstrakcyjnej poza kursami wprowadzającymi, np. Algebry przemiennej i geometrii...