Czytam „Przyczynowość” Judei Pearl (drugie wydanie 2009), aw sekcji 1.1.5 Warunkowa niezależność i grafoidy stwierdza: Poniżej znajduje się (częściowa) lista właściwości spełnianych przez warunkową zależność niezależności (X_ || _Y | Z). Symetria: (X_ || _ Y | Z) ==> (Y_ || _X | Z)....
Jest to problem praktyczny podczas egzaminu śródokresowego. Problemem jest przykład algorytmu EM. Mam problem z częścią (f). Podaję części (a) - (e) do uzupełnienia i na wypadek, gdyby wcześniej popełniłem błąd. Niech będą niezależnymi wykładniczymi zmiennymi losowymi o współczynniku . Niestety...
Próbuję zrozumieć, jak uzyskać wartości dla jednostronnego testu Kołmogorowa-Smirnowa i staram się znaleźć CDF dla i w przypadku dwóch próbek. Poniżej podano w kilku miejscach CDF dla w przypadku jednej
Próbuję zrozumieć lepszą metodę Johansena, dlatego opracowałem przykład 3.1 podany w książce Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics, w której mamy trzy procesy: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +
Miałem zadanie domowe, aby wyrazić ujemny rozkład dwumianowy jako wykładniczą rodzinę rozkładów, biorąc pod uwagę, że parametr dyspersji był znaną stałą. Było to dość łatwe, ale zastanawiałem się, dlaczego wymagałyby, abyśmy utrzymali ten parametr w naprawie. Odkryłem, że nie mogę znaleźć sposobu,...
Na stronie 180 szczegółowych statystyk: Podejście oparte na funkcjach wpływu można znaleźć następujące pytanie: 16: Pokaż, że zawsze dla estymatorów niezmienniczych dla lokalizacji ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2}. Znajdź odpowiednią górną granicę w punkcie podziału próby...
Oto problem, który pojawił się podczas egzaminu semestralnego na naszej uczelni kilka lat temu, z którym staram się rozwiązać. Jeśli są niezależnymi zmiennymi losowymi o gęstości odpowiednio gęstości i to pokaż, że następuje po
Studiuję model mieszanki Gaussa i sam wymyślam to pytanie. Załóżmy, że podstawowe dane są generowane z mieszaniny rozkładu Gaussa, a każdy z nich ma średni wektor , gdzie a każdy z nich ma takie same współ- macierz wariancji i załóżmy, że jest macierzą diagonalną. Przyjmijmy, że stosunek...
6-stronna kostka jest rzutowana iteracyjnie. Jaka jest oczekiwana liczba rzutów wymagana do uzyskania sumy większej lub równej K? Przed edycją P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in...
Czytam przydatny wpis w Wikipedii na temat zwiększania gradientu ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting ) i próbuję zrozumieć, w jaki sposób / dlaczego możemy przybliżać reszty za pomocą najbardziej stromego kroku opadania (zwanego również pseudo-gradientem ). Czy ktoś może mi...
Próbowałem ustalić nierówność |Ti|=∣∣Xi−X¯∣∣S≤n−1n−−√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} gdzie to średnia próbki, a standardowe odchylenie próbki, to znaczy
Załóżmy, że zmienne losowe i są niezależne i przez . Pokaż, że ma \ dystrybucja tekstu {Exp} (1) .X1,...,XnX1,...,XnX_1, ... , X_nY1,...,YnY1,...,YnY_1, ..., Y_nU(0,a)U(0,a)U(0,a)Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Z_n=
Pytanie oparte jest na pracy zatytułowanej: Rekonstrukcja obrazu w rozproszonej tomografii optycznej z wykorzystaniem sprzężonego radiacyjnego modelu transportowo-dyfuzyjnego Link do pobrania Autorzy stosują algorytm EM z rzadkości nieznanego wektora celu oszacowania pikseli obrazu. Model...
Rozważmy kwadratową stratę , z podanym wcześniej gdzie . Niech prawdopodobieństwo. Znajdź estymator Bayesa .L(θ,δ)=(θ−δ)2L(θ,δ)=(θ−δ)2L(\theta,\delta)=(\theta-\delta)^2π(θ)π(θ)\pi(\theta)π(θ)∼U(0,1/2)π(θ)∼U(0,1/2)\pi(\theta)\sim
Liczba wypadków na dzień jest zmienną losową Poissona o parametrze , w 10 losowo wybranych dniach zaobserwowano liczbę wypadków jako 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1, co będzie być obiektywnym estymatorem ?λλ\lambdaeλeλe^{\lambda} Próbowałem w ten sposób: Wiemy, że , ale . Więc jaki będzie wymagany obiektywny...
We wstępnej ekonometrii Wooldridge'a jest cytat: Argument uzasadniający normalną dystrybucję błędów zwykle działa mniej więcej tak: ponieważ uuu jest sumą różnych wpływających na nie zaobserwowanych czynników yyy, możemy odwołać się do centralnego twierdzenia o granicy, aby dojść do wniosku uuu...
Jak interpretujesz krzywą przeżycia z proporcjonalnego modelu hazardu Coxa? W tym przykładzie zabawki załóżmy, że mamy proporcjonalny model hazardu Coxa dla agezmiennej w kidneydanych i generujemy krzywą przeżycia. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej...
Casella i Berger podają właściwość niezmienniczości estymatora ML w następujący sposób: Wydaje mi się jednak, że określają „prawdopodobieństwo” ηη\eta w całkowicie doraźny i bezsensowny sposób: Jeśli zastosuję podstawowe zasady teorii prawdopodobieństwa do prostego przypadku, gdzieś...
Miałem więc test prawdopodobieństwa i tak naprawdę nie mogłem odpowiedzieć na to pytanie. Poprosił tylko o coś takiego: „Biorąc pod uwagę, że jest zmienną losową, 0 , użyj poprawnej nierówności, aby udowodnić, co jest wyższe lub równe, E (X ^ 2) ^ 3 lub E (X ^ 3) ^ 2 .XXXXXX ⩾⩾\geqslant...