Oszacowanie gęstości okna Parzen jest opisane jako p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) gdzie jest liczbą elementów w wektorze, jest wektorem, jest gęstością prawdopodobieństwa , jest wymiarem okna...
W wnioskowaniu statystycznym wymieniony jest problem 9.6b, „region o największej gęstości (HDR)”. Jednak nie znalazłem definicji tego terminu w książce. Jednym z podobnych terminów jest najwyższa gęstość boczna (HPD). Ale to nie pasuje do tego kontekstu, ponieważ 9.6b nie wspomina nic o...
Jakie są estymatory największego prawdopodobieństwa dla parametrów rozkładu t Studenta? Czy istnieją w formie zamkniętej? Szybkie wyszukiwanie w Google nie dało mi żadnych wyników. Dzisiaj interesuje mnie przypadek jednowymiarowy, ale prawdopodobnie będę musiał rozszerzyć model na wiele...
Jaka jest różnica semantyczna między średnim błędem kwadratu (MSE) a średnim błędem prognozy
W mojej głowie pojawiło się zamieszanie co do dwóch rodzajów estymatorów wartości populacji współczynnika korelacji Pearsona. A. Fisher (1915) wykazał, że dla dwuwymiarowej populacji normalnej empiryczny jest negatywnie tendencyjnym estymatorem , chociaż odchylenie może być praktycznie znaczne...
Analizy chemiczne próbek środowiskowych są często cenzurowane poniżej limitów sprawozdawczych lub różnych limitów wykrywalności / ilościowych. Te ostatnie mogą się różnić, zwykle proporcjonalnie do wartości innych zmiennych. Na przykład, próbka o wysokim stężeniu jednego związku może wymagać...
Według Miller i Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (str. 217–218), funkcję prawdopodobieństwa, która ma zostać zmaksymalizowana dla rozkładu dwumianowego (próby Bernoulliego) podano jako L ( p ) = ∏ni = 1pxja( 1 - p )1 - xjaL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) =...
Spójność jest oczywiście naturalnym i ważnym estymatorem nieruchomości, ale czy są sytuacje, w których lepiej byłoby zastosować niespójny estymator niż spójny? Mówiąc dokładniej, czy istnieją przykłady niespójnego estymatora, który przewyższa rozsądny spójny estymator dla wszystkich skończonych (w...
Jaki jest związek między estymatorem a
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Rozumiem, że różnica między nimi jest związana z tym, czy zmienna grupująca w modelu jest szacowana jako efekt stały czy losowy, ale nie jest dla mnie jasne, dlaczego nie są takie same (jeśli nie są takie same). Interesuje mnie szczególnie, jak to działa, gdy stosuje się oszacowanie małego...
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...
Czytałem o estymatorze Jamesa-Steina. W tych uwagach jest zdefiniowany jako θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Przeczytałem dowód, ale nie rozumiem następującego oświadczenia: Geometrycznie estymator Jamesa-Steina zmniejsza każdy składnik kierunku...
Próbuję oszacować parametry rozkładu gamma, które najlepiej pasują do mojej próbki danych. Chcę tylko użyć średniej , std (a więc i wariancji ) z próbki danych, a nie rzeczywistych wartości - ponieważ nie zawsze będą one dostępne w mojej aplikacji. Zgodnie z tym dokumentem do oszacowania kształtu...
Próbuję porównać złożoność obliczeniową / szybkość estymacji trzech grup metod regresji liniowej, jak wyróżniono w Hastie i in. „Elementy statystycznego uczenia się” (wydanie drugie), rozdział 3: Wybór podzbioru Metody skurczowe Metody wykorzystujące pochodne kierunki wprowadzania (PCR,...
Sekwencja estymatorów UnUnU_n dla parametru θθ\theta jest asymptotycznie normalny czy n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (źródło) Następnie nazywamyvvvasymptotyczną wariancjąUnUnU_n. Jeśli ta wariancja jest równawiązaniu Cramer-Rao, mówimy, że estymator / sekwencja...
Ostatnio byłem bardzo zawstydzony, kiedy podałem mankietową odpowiedź na temat obiektywnych oszacowań minimalnej wariancji dla parametrów rozkładu jednolitego, które były całkowicie błędne. Na szczęście natychmiast zostałem poprawiony przez kardynała i Henry'ego, a Henry podał prawidłowe odpowiedzi...
Powiedzmy, że mam próbkę i próbkę bootstrap z tej próbki dla stastitic (np. Średnia). Jak wszyscy wiemy, że ta próbka bootstrap szacuje się podział próbkowania estymatora statystyki.χχ\chi Czy średnia dla tej próby ładowania początkowego jest lepszym oszacowaniem statystyki populacji niż...
tło Mam zmienną o nieznanym rozkładzie. Mam 500 próbek, ale chciałbym zademonstrować dokładność, z jaką mogę obliczyć wariancję, np. Aby argumentować, że wielkość próbki 500 jest wystarczająca. Interesuje mnie również znajomość minimalnej wielkości próby, która byłaby wymagana do oszacowania...
Mam pytanie dotyczące obliczania współczynnika James-Stein Kurczenie w 1977 Scientific American papierze Bradley Efron i Carl Morris, "Paradox Steina w Statistics" . Zebrałem dane dla graczy baseballowych i jest podany poniżej: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, 0.346 Robinson, 0.378,...