Próbuję wykonać regresję danych heteroscedastycznych, w których próbuję przewidzieć wariancje błędów, a także wartości średnie w odniesieniu do modelu liniowego. Coś
Próbuję wykonać regresję danych heteroscedastycznych, w których próbuję przewidzieć wariancje błędów, a także wartości średnie w odniesieniu do modelu liniowego. Coś
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
Procedura t-testu SPSS zgłasza 2 analizy przy porównywaniu 2 niezależnych średnich, jedną analizę przy założeniu równych wariancji i jedną przy założeniu równych wariancji. Stopnie swobody (df) przy założeniu równych wariancji są zawsze wartościami całkowitymi (i równymi n-2). Df, gdy nie zakłada...
Pytanie: Jakie są główne różnice i podobieństwa między stosowaniem standardowych błędów Newey-West (1987) a Hansen-Hodrick (1980)? W jakich sytuacjach należy preferować jedną z nich? Uwagi: Wiem, jak działa każda z tych procedur dostosowawczych; jednak nie znalazłem jeszcze żadnego dokumentu,...
Rozumiem, że test Bartletta dotyczy ustalenia, czy twoje próbki pochodzą z populacji o równych wariancjach. Jeśli próbki pochodzą z populacji o równych wariancjach, wówczas nie odrzucamy hipotezy zerowej testu, a zatem analiza głównego składnika jest nieodpowiednia. Nie jestem pewien, gdzie leży...
Zadałem to pytanie wczoraj na StackOverflow i otrzymałem odpowiedź, ale zgodziliśmy się, że wydaje się to nieco hackingowe i może być lepszy sposób, aby na to spojrzeć. Pytanie: Chciałbym obliczyć standardowe błędy Newey-Westa (HAC) dla wektora (w tym przypadku wektor zwraca zapas). Funkcja...
Jeśli w standardowych regresjach OLS zostaną naruszone dwa założenia (normalny rozkład błędów, homoscedastyczność), to czy standardowe błędy początkowe i przedziały ufności są odpowiednią alternatywą dla uzyskania znaczących wyników w odniesieniu do znaczenia współczynników regresora? Czy testy...
Chciałbym porównać średnie dla trzech grup równych rozmiarów (równy rozmiar próbki jest mały, 21). Średnie każdej grupy są normalnie rozmieszczone, ale ich wariancje są nierówne (testowane przez Levene'a). Czy transformacja jest najlepszą drogą w tej sytuacji? Czy powinienem najpierw rozważyć coś...
Mam regresję liniową, która, jak sądzę, jest całkiem dobra (dotyczy projektu uniwersyteckiego, więc tak naprawdę nie muszę być bardzo dokładna). Chodzi o to, że jeśli wykreślę wartości rezydualne w stosunku do wartości przewidywanych, to (według mojego nauczyciela) jest wskazówka...
Z ekonometrii , autor: Fumio Hayashi (rozdział 1): Bezwarunkowa homoskedastyczność: Drugi moment wyrażenia błędu E (εᵢ²) jest stały we wszystkich obserwacjach Forma funkcjonalna E (εᵢ² | xi) jest stała we wszystkich obserwacjach Warunkowa homoskedastyczność: Zniesiono ograniczenie, że drugi...
Chciałem lepiej zrozumieć dokładny test Fishera, więc wymyśliłem następujący przykład zabawki, w którym f i m odpowiada płci męskiej i żeńskiej, a n i y odpowiada takiemu „zużyciu sody”: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Oczywiście jest to drastyczne uproszczenie, ale nie chciałem, aby...
Szukam bayesowskiego odpowiednika dwupróbkowego testu t z nierównymi wariancjami (test Welcha). Szukam również testu na wielu odmianach, takiego jak statystyka T Hotellinga. Docenione referencje. W przypadku wielowymiarowym załóżmy, że mamy i , gdzie (odpowiednio ) jest skrótem do średniej próbki,...
Przeprowadzam wielokrotną regresję liniową poniżej w R, aby przewidzieć zwrot z zarządzanego funduszu. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Tutaj tylko GRI i MBA są predyktorami binarnymi / dychotomicznymi; pozostałe predyktory są ciągłe. Używam tego kodu do generowania...
mgcvOpakowanie Rposiada dwie funkcje montowania interakcji produktów napinacz: te()i ti(). Rozumiem podstawowy podział pracy między nimi (dopasowanie interakcji nieliniowej vs. rozkładanie tej interakcji na główne efekty i interakcję). To, czego nie rozumiem, to dlaczego te(x1, x2)i ti(x1) + ti(x2)...
Przeprowadziłem test Levene'a i Bartletta na grupach danych z jednego z moich eksperymentów, aby potwierdzić, że nie naruszam założenia ANOVA o jednorodności wariancji. Chciałbym sprawdzić z wami, że nie robię żadnych niewłaściwych założeń, jeśli nie macie nic przeciwko: D Wartość p zwrócona przez...
Obecnie próbuję zaradzić naruszeniom założeń ANOVA. Użyłem Shapiro-Wilka, aby przetestować normalność, i bawiłem się zarówno testem Levene'a, jak i testem równości wariancji Bartletta. Od tego czasu log przekształciłem moje dane, aby spróbować naprawić nierówne wariancje. Zmieniłem test Bartletta...
Mam eksperyment, w którym wykonuję pomiary normalnie rozłożonej zmiennej YYY , Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Jednak poprzednie eksperymenty dostarczyły pewnych dowodów, że odchylenie standardowe σσ\sigma jest funkcją afiniczną zmiennej niezależnej XXX , tj σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| +...
Uczę podstawowego kursu statystycznego i dziś obejmę test niezależności chi-kwadrat dla dwóch kategorii oraz test jednorodności. Te dwa scenariusze są koncepcyjnie różne, ale mogą wykorzystywać tę samą statystykę testową i rozkład. W teście jednorodności zakłada się, że krańcowe wartości dla jednej...
Korzystam z regresji puli OLS przy użyciu pakietu plm w R. Chociaż moje pytanie dotyczy bardziej podstawowych statystyk, więc najpierw postaram się je tutaj zamieścić;) Ponieważ moje wyniki regresji dają reszty heteroskedastyczne, chciałbym spróbować użyć solidnych standardowych błędów...
Jeśli ktoś testuje założenie homoscedastyczności, dostępne są testy parametryczne (test homogeniczności wariancji Bartletta bartlett.test) i nieparametryczne (test homogeniczności wariancji Fignera-Killeena fligner.test). Jak powiedzieć, jakiego rodzaju użyć? Czy powinno to zależeć np. Od...