Rozważ urnę zawierającą kulek o różnych kolorach, przy czym jest proporcją kulek koloru wśród kulek ( ). Rysuję kulek z urny bez zamiany i patrzę na liczbę różnych kolorów wśród narysowanych piłek. Jakie jest oczekiwanie \ gamma w funkcji n / N , w zależności od odpowiednich właściwości rozkładu \...
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
W programie Libre Office Calc rand()dostępna jest funkcja, która wybiera losową wartość od 0 do 1 z jednolitego rozkładu. Prawdopodobnie jestem trochę zardzewiały, więc kiedy zobaczyłem następujące zachowanie, byłem zaskoczony: A = 200 x 1 kolumna z rand()^2 B = 200 x 1 kolumna z...
Jestem zdezorientowany w stosowaniu oczekiwań w mianowniku. E(1/X)=?E(1/X)=?E(1/X)=\,? czy może być
Oczekiwana wartość rozkładu jest średnią, to znaczy średnią ważoną E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Najbardziej prawdopodobną wartością jest tryb, czyli najbardziej prawdopodobna wartość. Czy jednak spodziewamy się,...
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z...
strumień zmiennych losowych, ; niech będzie liczbą warunków, których potrzebujemy, aby suma przekroczyła jeden, tj. jest najmniejszą liczbą taką, żeXi∼iidU(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1)YYYYYY X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 + \dots + X_Y > 1. Dlaczego średnia...
Łatwo jest stworzyć zmienną losową z rozkładem Dirichleta przy użyciu zmiennych Gamma o tym samym parametrze skali. Gdyby: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Następnie: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)...
Jeśli oczekiwana wartość to , jaka jest oczekiwana wartość ? Czy można to obliczyć analitycznie?G a m m a (α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log( G a m m a ( α , β) )log(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) Parametryzacja, której używam, jest...
Zajmujemy się logarytmiczną dystrybucją na kursie finansowym, a mój podręcznik po prostu stwierdza, że to prawda, co wydaje mi się frustrujące, ponieważ moje matematyczne doświadczenie nie jest zbyt silne, ale chcę intuicji. Czy ktoś może mi pokazać, dlaczego tak...
Dla zmiennych losowych i dodatniej macierzy : Czy istnieje uproszczone wyrażenie dla oczekiwanej wartości, i wariancja , ? Należy pamiętać, że nie jest zmienną losową.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
Ciągle czytam w czasopismach ekonomicznych o konkretnym wyniku stosowanym w losowych modelach użytkowych. Jedna wersja wyniku to: jeśli Gumbel ( , to:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall
Jestem ciekawy stwierdzenia dokonanego na dole pierwszej strony tego tekstu dotyczącego korektyR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Tekst stanowi: Logika korekty...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Jak skonstruować przykład rozkładu prawdopodobieństwa, dla którego , przy założeniu, że ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Nierówność wynikająca z nierówności Jensena dla RV o dodatniej wartości jest jak (odwrotna...
Rysujemy próbek, każda o rozmiarze , niezależnie od rozkładu Normal .NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Z próbek wybieramy następnie 2 próbki, które mają najwyższą (absolutną) korelację Pearsona ze sobą.NNN Jaka jest oczekiwana wartość tej korelacji? Dzięki [PS To nie zadanie...
Zastanawiam się tylko, czy można znaleźć oczekiwaną wartość x, jeśli jest ona normalnie rozłożona, biorąc pod uwagę, że jest ona poniżej określonej wartości (na przykład poniżej wartości
Jeśli jest wykładniczo rozłożone z parametrem i są wzajemnie niezależne, to czego oczekujemyXiXiX_iλ X i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 pod względem i i ewentualnie innych stałych?λnnnλλ\lambda Uwaga: to pytanie ma...
Czy ktokolwiek może pokazać, w jaki sposób oczekiwana wartość i wariancja zerowego nadciśnionego Poissona, z funkcją masy prawdopodobieństwa f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if...
Biorąc pod uwagę sekwencję losowych zmiennych iid, powiedzmy dla , próbuję ograniczyć oczekiwaną liczbę razy średnią empiryczną będzie przekraczać wartość, , gdy będziemy nadal rysować próbki, czyli: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e f =...